Сравнение BDX с MO
BDX (Becton, Dickinson and Company) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. BDX operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BDX returned 3.08%/yr vs 7.92%/yr for MO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDX и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDX показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 33.62%. За последние 10 лет акции BDX уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 3.08% против 7.92% соответственно.
BDX
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 7.29%
- 6 месяцев
- -3.84%
- С начала года
- 2.62%
- 1 год
- 12.56%
- 3 года*
- -7.67%
- 5 лет*
- -2.26%
- 10 лет*
- 3.08%
- Всё время*
- 10.84%
MO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 8.02%
- 6 месяцев
- 24.75%
- С начала года
- 33.62%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- 18.35%
- 10 лет*
- 7.92%
- Всё время*
- 18.00%
Сравнение доходности по годам BDX и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.62% | -12.61% | -5.38% | -2.67% | 5.08% | 1.88% | -6.75% | 22.20% | 6.61% | 31.24% |
MO Altria Group, Inc. | 33.62% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between BDX and MO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1987 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
BDX:
$55.97B
MO:
$124.67B
BDX:
$4.00
MO:
$4.80
BDX:
38.59
MO:
15.56
BDX:
2.06
MO:
5.74
BDX:
$21.37B
MO:
$21.82B
BDX:
$9.93B
MO:
$14.80B
BDX:
$4.16B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDX vs. MO — Ранг доходности на риск
BDX
MO
Сравнение BDX c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Becton, Dickinson and Company (BDX) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDX | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.30 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 2.29 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 5.75 | -4.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDX и MO
Максимальная просадка BDX за все время составила -51.17%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDX и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDX | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.17% | -65.43% | +14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.08% | -16.40% | -6.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.06% | -16.40% | -23.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.06% | -25.83% | -14.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.06% | -53.69% | +13.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.49% | 0.00% | -26.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -11.91% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.20% | 6.53% | +4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDX и MO
Becton, Dickinson and Company (BDX) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что BDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDX | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 7.16% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.86% | 18.14% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.77% | 23.27% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.74% | 20.82% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 23.09% | +0.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDX и MO
Дивидендная доходность BDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности MO в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.42% | 2.15% | 1.71% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% |
MO Altria Group, Inc. | 5.68% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDX и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Becton, Dickinson and Company и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDX и MO
BDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 4.71B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
BDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила об операционной прибыли в 94.00M при выручке в 4.71B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
BDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о чистой прибыли в -311.00M при выручке в 4.71B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
BDX and MO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDX has higher volatility (10.14%) compared to MO (7.16%). In terms of maximum drawdown, BDX dropped -51.17% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDX и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор