PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BDVL с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVL с WLDR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) are both Global Equities funds - BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index while WLDR tracks the Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDVL charges 0.40%/yr vs 0.67%/yr for WLDR.

Доходность

Сравнение доходности BDVL и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVL показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 25.05%.

BDVL

1 день
0.11%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
4.83%
С начала года
5.75%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WLDR

1 день
-1.52%
1 месяц
-4.89%
6 месяцев
20.00%
С начала года
25.05%
1 год
45.61%
3 года*
28.27%
5 лет*
18.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDVL и WLDR

2026 (YTD)2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		5.75%2.20%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		25.05%6.29%

Correlation

The correlation between BDVL and WLDR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г.

0.66

Сравнение распределения секторов BDVL и WLDR

Секторы
BDVL
WLDR

Технологии

27.7%
37.0%

Финансовые услуги

15.4%
12.2%

Промышленность

12.7%
8.1%

Здравоохранение

10.8%
8.0%

Коммуникационные услуги

9.1%
10.1%

Потребительский циклический сектор

5.8%
5.9%

Потребительский защитный сектор

5.5%
7.9%

Коммунальные услуги

5.0%
2.4%

Энергетика

2.1%
3.8%

Сырьевые материалы

1.2%
3.1%

Недвижимость

0.5%
1.6%

Технологии

BDVL
27.7%
WLDR
37.0%

Финансовые услуги

BDVL
15.4%
WLDR
12.2%

Промышленность

BDVL
12.7%
WLDR
8.1%

Здравоохранение

BDVL
10.8%
WLDR
8.0%

Коммуникационные услуги

BDVL
9.1%
WLDR
10.1%

Потребительский циклический сектор

BDVL
5.8%
WLDR
5.9%

Потребительский защитный сектор

BDVL
5.5%
WLDR
7.9%

Коммунальные услуги

BDVL
5.0%
WLDR
2.4%

Энергетика

BDVL
2.1%
WLDR
3.8%

Сырьевые материалы

BDVL
1.2%
WLDR
3.1%

Недвижимость

BDVL
0.5%
WLDR
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с UFOBDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с CAPEBDVL с IVESBDVL с DFAWBDVL с PAWZ
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с TMFGWLDR с URTHWLDR с FFLCWLDR с GCOWWLDR с VTV

Доходность на риск

BDVL vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVL c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDVLWLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.68

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.58

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.45

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.17

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

18.92

—

BDVL vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDVL и WLDR

Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и WLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVLWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.71%

-44.69%

+36.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.86%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-5.90%

+5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-8.55%

+7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.42%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDVL и WLDR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVLWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.65%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.42%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

17.11%

-7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

17.56%

-8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

21.03%

-11.55%

Сравнение комиссий BDVL и WLDR

BDVL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WLDR в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVL и WLDR

Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности WLDR в 7.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		3.52%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		7.44%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Часто задаваемые вопросы

BDVL and WLDR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.67% for WLDR.

WLDR has the higher dividend yield at 7.44%, compared with 3.52% for BDVL.

BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while WLDR tracks Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 0.67% for WLDR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVL и WLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор