Сравнение BDVL с SIMS
BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and SIMS (SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF) are both Global Equities funds - BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index while SIMS tracks the S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index. Both are passively managed. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BDVL charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for SIMS.
Доходность
Сравнение доходности BDVL и SIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDVL показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у SIMS с доходностью 10.55%.
BDVL
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.89%
- 6 месяцев
- 6.86%
- С начала года
- 8.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SIMS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 3.14%
- С начала года
- 10.55%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.11M | $6.04M | $7.27M | |
| $6.51K | $14.93K | $27.21K |
Сравнение доходности по годам BDVL и SIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 8.59% | 2.20% |
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 10.55% | 4.13% |
Correlation
The correlation between BDVL and SIMS is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение распределения секторов BDVL и SIMS
Секторы
BDVL
SIMS
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Недвижимость
-
Технологии
BDVL
SIMS
Промышленность
BDVL
SIMS
Финансовые услуги
BDVL
SIMS
-
Здравоохранение
BDVL
SIMS
-
Потребительский циклический сектор
BDVL
SIMS
Коммуникационные услуги
BDVL
SIMS
Потребительский защитный сектор
BDVL
SIMS
-
Коммунальные услуги
BDVL
SIMS
Сырьевые материалы
BDVL
SIMS
Энергетика
BDVL
SIMS
Недвижимость
BDVL
SIMS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDVL vs. SIMS — Ранг доходности на риск
BDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SIMS
Сравнение BDVL c SIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDVL | SIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDVL и SIMS
Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки SIMS в -43.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и SIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDVL | SIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.71% | -43.97% | +36.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -2.94% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -15.85% | +14.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDVL и SIMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDVL | SIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 24.64% | -15.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 25.31% | -15.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 25.99% | -16.51% |
Сравнение комиссий BDVL и SIMS
BDVL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SIMS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDVL и SIMS
Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности SIMS в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 3.43% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 0.54% | 0.66% | 0.88% | 1.49% | 1.48% | 0.97% | 0.58% | 1.24% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
BDVL and SIMS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for SIMS.
BDVL has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.54% for SIMS.
BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while SIMS tracks S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 0.45% for SIMS.
Подберите оптимальное распределение для BDVL и SIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор