PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVL с SIMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVL с SIMS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and SIMS (SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF) are both Global Equities funds - BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index while SIMS tracks the S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDVL charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for SIMS.

Доходность

Сравнение доходности BDVL и SIMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVL показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у SIMS с доходностью 9.29%.

BDVL

1 день
-0.97%
1 месяц
-0.75%
С начала года
4.73%
6 месяцев
4.36%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIMS

1 день
-2.82%
1 месяц
-1.04%
С начала года
9.29%
6 месяцев
7.06%
1 год
32.84%
3 года*
11.20%
5 лет*
0.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDVL и SIMS

2026 (YTD)2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.73%2.20%
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		9.29%4.13%

Correlation

The correlation between BDVL and SIMS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г.

0.63

Сравнение распределения секторов BDVL и SIMS

Секторы
BDVL
SIMS

Технологии

27.8%
24.6%

Финансовые услуги

14.3%

-

Промышленность

14.2%
48.6%

Коммуникационные услуги

10.0%
5.9%

Здравоохранение

8.3%

-

Потребительский циклический сектор

6.9%
3.6%

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Коммунальные услуги

4.5%
3.5%

Сырьевые материалы

1.9%
3.1%

Энергетика

1.6%
10.7%

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

BDVL
27.8%
SIMS
24.6%

Финансовые услуги

BDVL
14.3%
SIMS

-

Промышленность

BDVL
14.2%
SIMS
48.6%

Коммуникационные услуги

BDVL
10.0%
SIMS
5.9%

Здравоохранение

BDVL
8.3%
SIMS

-

Потребительский циклический сектор

BDVL
6.9%
SIMS
3.6%

Потребительский защитный сектор

BDVL
5.3%
SIMS

-

Коммунальные услуги

BDVL
4.5%
SIMS
3.5%

Сырьевые материалы

BDVL
1.9%
SIMS
3.1%

Энергетика

BDVL
1.6%
SIMS
10.7%

Недвижимость

BDVL
0.9%
SIMS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF

Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с UFOBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с IVESBDVL с CAPEBDVL с AVGV
Часто сравнивают с SIMS:
SIMS с GRIDSIMS с SPYSIMS с XHBSIMS с ^GSPCSIMS с QQQSIMS с PRCOXSIMS с PAVE

Доходность на риск

BDVL vs. SIMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SIMS
Ранг доходности на риск SIMS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVL c SIMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDVLSIMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.37

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.87

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.24

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.09

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.41

—

BDVL vs. SIMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDVL и SIMS

Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки SIMS в -43.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и SIMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVLSIMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.71%

-43.97%

+36.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.79%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-4.04%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-16.00%

+14.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.09%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDVL и SIMS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVLSIMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.08%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.94%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.71%

24.05%

-14.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

25.26%

-15.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.71%

26.05%

-16.34%

Сравнение комиссий BDVL и SIMS

BDVL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SIMS в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVL и SIMS

Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности SIMS в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		3.56%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIMS
SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF		0.55%0.66%0.88%1.49%1.48%0.97%0.58%1.24%0.85%

Часто задаваемые вопросы

BDVL and SIMS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for SIMS.

BDVL has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.55% for SIMS.

BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while SIMS tracks S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 0.45% for SIMS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVL и SIMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор