Сравнение BDVL с SIMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS).
BDVL и SIMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г.. SIMS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BDVL и SIMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDVL и SIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | -0.63% | 1.97% |
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 0.39% | 3.41% |
Доходность по периодам
С начала года, BDVL показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у SIMS с доходностью 0.39%.
BDVL
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIMS
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 36.91%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- -0.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDVL и SIMS
BDVL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SIMS в 0.45%.
Доходность на риск
BDVL vs. SIMS — Ранг доходности на риск
BDVL
SIMS
Сравнение BDVL c SIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDVL | SIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.35 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.20 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между BDVL и SIMS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDVL и SIMS
Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности SIMS в 0.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.81% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 0.65% | 0.66% | 0.88% | 1.49% | 1.48% | 0.97% | 0.58% | 1.24% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок BDVL и SIMS
Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки SIMS в -43.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и SIMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDVL | SIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.71% | -43.97% | +36.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -11.64% | +6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -16.33% | +15.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDVL и SIMS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDVL | SIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.29% | 27.54% | -18.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.29% | 25.09% | -15.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.29% | 26.17% | -16.88% |