PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVL с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDVL с SGOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).

BDVL и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BDVL и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDVL и SGOV

2026 (YTD)2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		0.34%1.97%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		0.88%1.18%

Доходность по периодам

С начала года, BDVL показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.

BDVL

1 день
0.97%
1 месяц
-3.97%
С начала года
0.34%
6 месяцев
2.38%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с PIDBDVL с VTBDVL с AVGVBDVL с CAPEBDVL с IVESBDVL с DFAWBDVL с NERD
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с SCHOSGOV с VUSXX

Сравнение комиссий BDVL и SGOV

BDVL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.

BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Доходность на риск

BDVL vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVL
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVL c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BDVL vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVLSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.61

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

14.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

12.34

-11.88

Корреляция

Корреляция между BDVL и SGOV составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVL и SGOV

Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности SGOV в 3.95%

TTM202520242023202220212020
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.78%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Просадки

Сравнение просадок BDVL и SGOV

Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и SGOV.

Загрузка...

Показатели просадок

BDVLSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.71%

-0.03%

-7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

0.00%

-4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

0.00%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDVL и SGOV

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDVLSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.13%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.35%

0.20%

+9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.35%

0.24%

+9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.35%

0.24%

+9.11%