PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVL с PJBF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVL с PJBF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and PJBF (PGIM Jennison Better Future ETF) are both Global Equities funds. BDVL is passively managed, while PJBF is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDVL charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for PJBF.

Доходность

Сравнение доходности BDVL и PJBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVL показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у PJBF с доходностью 8.99%.

BDVL

1 день
-0.44%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJBF

1 день
-1.20%
1 месяц
4.04%
С начала года
8.99%
6 месяцев
7.01%
1 год
16.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDVL и PJBF

2026 (YTD)2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.71%1.97%
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF		8.99%0.80%

Correlation

The correlation between BDVL and PJBF is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.69

Сравнение распределения секторов BDVL и PJBF

Секторы
BDVL
PJBF

Технологии

23.0%
40.3%

Промышленность

15.4%
18.0%

Финансовые услуги

13.9%
2.8%

Здравоохранение

11.1%
11.2%

Коммуникационные услуги

10.7%
9.6%

Потребительский циклический сектор

8.5%
13.6%

Потребительский защитный сектор

6.3%
2.3%

Коммунальные услуги

4.8%
2.3%

Энергетика

2.8%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

BDVL
23.0%
PJBF
40.3%

Промышленность

BDVL
15.4%
PJBF
18.0%

Финансовые услуги

BDVL
13.9%
PJBF
2.8%

Здравоохранение

BDVL
11.1%
PJBF
11.2%

Коммуникационные услуги

BDVL
10.7%
PJBF
9.6%

Потребительский циклический сектор

BDVL
8.5%
PJBF
13.6%

Потребительский защитный сектор

BDVL
6.3%
PJBF
2.3%

Коммунальные услуги

BDVL
4.8%
PJBF
2.3%

Энергетика

BDVL
2.8%
PJBF

-

Сырьевые материалы

BDVL
2.6%
PJBF

-

Недвижимость

BDVL
1.0%
PJBF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

PGIM Jennison Better Future ETF

Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZ
Часто сравнивают с PJBF:
PJBF с AADRPJBF с SNPEPJBF с GABFPJBF с XAIX.DEPJBF с QLTYPJBF с BUFPPJBF с PJFV

Доходность на риск

BDVL vs. PJBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVL
PJBF
Ранг доходности на риск PJBF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJBF: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJBF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJBF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJBF: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJBF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVL c PJBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BDVL vs. PJBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVLPJBFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.63

+0.38

Просадки

Сравнение просадок BDVL и PJBF

Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки PJBF в -25.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и PJBF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVLPJBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.71%

-25.67%

+17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-1.20%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-5.31%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.74%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDVL и PJBF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVLPJBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.31%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.81%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

19.58%

-10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

21.52%

-12.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.49%

21.52%

-12.03%

Сравнение комиссий BDVL и PJBF

BDVL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PJBF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVL и PJBF

Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности PJBF в 0.22%

ПозицияTTM20252024
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.66%2.79%0.00%
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF		0.22%0.24%0.16%

Часто задаваемые вопросы

BDVL and PJBF have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for PJBF.

BDVL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.22% for PJBF.

They also come from different issuers: iShares and PGIM. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 0.59% for PJBF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVL и PJBF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор