Сравнение BDVL с PJBF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF).
BDVL и PJBF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г.. PJBF - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BDVL и PJBF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDVL и PJBF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 0.34% | 1.97% |
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | -9.88% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, BDVL показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у PJBF с доходностью -9.88%.
BDVL
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJBF
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -9.64%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDVL и PJBF
BDVL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PJBF в 0.59%.
Доходность на риск
BDVL vs. PJBF — Ранг доходности на риск
BDVL
PJBF
Сравнение BDVL c PJBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDVL | PJBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.25 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между BDVL и PJBF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDVL и PJBF
Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности PJBF в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.78% | 2.79% | 0.00% |
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | 0.27% | 0.24% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок BDVL и PJBF
Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки PJBF в -25.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и PJBF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDVL | PJBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.71% | -25.67% | +17.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -13.54% | +9.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -5.45% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDVL и PJBF
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDVL | PJBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.35% | 22.34% | -12.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.35% | 21.32% | -11.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.35% | 21.32% | -11.97% |