PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BDVL с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVL с NRGU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - BDVL is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index. Both are passively managed. Their -0.18 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BDVL charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.

Доходность

Сравнение доходности BDVL и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVL показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 113.43%.

BDVL

1 день
-0.01%
1 месяц
1.89%
6 месяцев
6.86%
С начала года
8.59%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

NRGU

1 день
-9.74%
1 месяц
26.70%
6 месяцев
38.13%
С начала года
113.43%
1 год
116.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
31.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BDVL

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
$6.11M$6.04M$7.27M

NRGU

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN
$4.51M$4.31M$3.75M

Сравнение доходности по годам BDVL и NRGU

2026 (YTD)2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		8.59%2.20%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		113.43%-8.95%

Correlation

The correlation between BDVL and NRGU is -0.18, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г.

-0.18

Сравнение распределения секторов BDVL и NRGU

Секторы
BDVL
NRGU

Технологии

26.2%

-

Промышленность

15.9%

-

Финансовые услуги

13.5%

-

Здравоохранение

10.5%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Коммуникационные услуги

8.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Коммунальные услуги

4.5%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Энергетика

2.2%
100.0%

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

BDVL
26.2%
NRGU

-

Промышленность

BDVL
15.9%
NRGU

-

Финансовые услуги

BDVL
13.5%
NRGU

-

Здравоохранение

BDVL
10.5%
NRGU

-

Потребительский циклический сектор

BDVL
9.2%
NRGU

-

Коммуникационные услуги

BDVL
8.8%
NRGU

-

Потребительский защитный сектор

BDVL
5.3%
NRGU

-

Коммунальные услуги

BDVL
4.5%
NRGU

-

Сырьевые материалы

BDVL
3.0%
NRGU

-

Энергетика

BDVL
2.2%
NRGU
100.0%

Недвижимость

BDVL
1.1%
NRGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с UFOBDVL с VTBDVL с CAPEBDVL с DFAWBDVL с IVESBDVL с PAWZ
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Доходность на риск

BDVL vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BDVL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BDVL c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDVLNRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.50

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.03

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.25

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.67

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.95

—

BDVL vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDVL и NRGU

Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVLNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.71%

-57.50%

+49.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-43.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-26.39%

+26.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-25.70%

+24.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

19.64%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDVL и NRGU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVLNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

26.36%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

64.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

77.95%

-68.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

88.71%

-79.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

88.71%

-79.23%

Сравнение комиссий BDVL и NRGU

BDVL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NRGU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVL и NRGU

Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		3.43%2.79%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDVL and NRGU have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for NRGU.

BDVL has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.00% for NRGU.

BDVL is categorized as Global Equities, while NRGU is Leveraged Equities. BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 0.95% for NRGU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVL и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор