Сравнение BDVL с INKM
BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and INKM (SPDR SSgA Income Allocation ETF) are both Global Equities funds. BDVL is passively managed, while INKM is actively managed. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BDVL charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for INKM.
Доходность
Сравнение доходности BDVL и INKM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDVL показывает доходность 8.59%, что значительно выше, чем у INKM с доходностью 7.37%.
BDVL
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.89%
- 6 месяцев
- 6.86%
- С начала года
- 8.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
INKM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 3.82%
- С начала года
- 7.37%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.39%
- Всё время*
- 5.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.11M | $6.04M | $7.27M | |
| $356.66K | $221.33K | $250.96K |
Сравнение доходности по годам BDVL и INKM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 8.59% | 2.20% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 7.37% | 1.31% |
Correlation
The correlation between BDVL and INKM is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDVL vs. INKM — Ранг доходности на риск
BDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INKM
Сравнение BDVL c INKM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDVL | INKM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDVL и INKM
Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и INKM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDVL | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.71% | -28.58% | +20.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.10% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -3.65% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDVL и INKM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDVL | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 5.98% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 8.31% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 9.75% | -0.27% |
Сравнение комиссий BDVL и INKM
BDVL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии INKM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDVL и INKM
Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности INKM в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 3.43% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 4.74% | 5.82% | 4.83% | 4.56% | 5.03% | 3.74% | 3.88% | 4.38% | 4.08% | 3.10% | 3.39% | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
BDVL and INKM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for INKM.
INKM has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 3.43% for BDVL.
They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 0.50% for INKM.
Подберите оптимальное распределение для BDVL и INKM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор