PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVL с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVL с IDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both Global Equities funds from iShares - BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index while IDV tracks the Dow Jones EPAC Select Dividend. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDVL charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности BDVL и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVL показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 12.32%.

BDVL

1 день
-0.44%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDV

1 день
-1.09%
1 месяц
0.90%
С начала года
12.32%
6 месяцев
15.21%
1 год
36.98%
3 года*
25.10%
5 лет*
11.95%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDVL и IDV

2026 (YTD)2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.71%1.97%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		12.32%8.76%

Correlation

The correlation between BDVL and IDV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.67

Сравнение распределения секторов BDVL и IDV

Секторы
BDVL
IDV

Технологии

23.0%
0.9%

Промышленность

15.4%
6.7%

Финансовые услуги

13.9%
30.1%

Здравоохранение

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.7%
10.0%

Потребительский циклический сектор

8.5%
9.6%

Потребительский защитный сектор

6.3%
7.2%

Коммунальные услуги

4.8%
11.8%

Энергетика

2.8%
15.6%

Сырьевые материалы

2.6%
5.8%

Недвижимость

1.0%
2.4%

Технологии

BDVL
23.0%
IDV
0.9%

Промышленность

BDVL
15.4%
IDV
6.7%

Финансовые услуги

BDVL
13.9%
IDV
30.1%

Здравоохранение

BDVL
11.1%
IDV

-

Коммуникационные услуги

BDVL
10.7%
IDV
10.0%

Потребительский циклический сектор

BDVL
8.5%
IDV
9.6%

Потребительский защитный сектор

BDVL
6.3%
IDV
7.2%

Коммунальные услуги

BDVL
4.8%
IDV
11.8%

Энергетика

BDVL
2.8%
IDV
15.6%

Сырьевые материалы

BDVL
2.6%
IDV
5.8%

Недвижимость

BDVL
1.0%
IDV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZ
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

BDVL vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVL
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVL c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BDVL vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVLIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.90

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.22

+0.80

Просадки

Сравнение просадок BDVL и IDV

Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVLIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.71%

-70.14%

+62.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.52%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-2.80%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-15.40%

+14.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.22%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDVL и IDV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVLIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.32%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.60%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

12.85%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

15.54%

-6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.49%

17.94%

-8.45%

Сравнение комиссий BDVL и IDV

BDVL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVL и IDV

Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности IDV в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.66%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.45%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Часто задаваемые вопросы

BDVL and IDV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.

IDV has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 2.66% for BDVL.

BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 0.49% for IDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVL и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор