PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVL с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDVL с IDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).

BDVL и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BDVL и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDVL и IDV

2026 (YTD)2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		0.34%1.97%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		8.60%8.76%

Доходность по периодам

С начала года, BDVL показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%.

BDVL

1 день
0.97%
1 месяц
-3.97%
С начала года
0.34%
6 месяцев
2.38%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с PIDBDVL с VTBDVL с AVGVBDVL с IVESBDVL с CAPEBDVL с NERDBDVL с SIMS
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVYIDV с VNQI

Сравнение комиссий BDVL и IDV

BDVL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.

IDV
iShares International Select Dividend ETF
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Доходность на риск

BDVL vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVL
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVL c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BDVL vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVLIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.86

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.21

+0.25

Корреляция

Корреляция между BDVL и IDV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVL и IDV

Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности IDV в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.78%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок BDVL и IDV

Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и IDV.

Загрузка...

Показатели просадок

BDVLIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.71%

-70.14%

+62.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-4.37%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-15.53%

+14.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.43%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDVL и IDV

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDVLIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.99%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.35%

15.61%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.35%

15.48%

-6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.35%

17.96%

-8.61%