Сравнение BDVL с IBIT
BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - BDVL is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BDVL charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности BDVL и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDVL показывает доходность 5.75%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
BDVL
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 4.83%
- С начала года
- 5.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDVL и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 5.75% | 2.20% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -25.20% |
Correlation
The correlation between BDVL and IBIT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDVL vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BDVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBIT
Сравнение BDVL c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDVL | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDVL и IBIT
Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDVL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.71% | -53.30% | +45.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -48.95% | +48.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -17.71% | +16.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDVL и IBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDVL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 44.38% | -34.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 49.92% | -40.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 49.92% | -40.44% |
Сравнение комиссий BDVL и IBIT
BDVL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDVL и IBIT
Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 3.52% | 2.79% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDVL and IBIT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for BDVL.
BDVL has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for IBIT.
BDVL is categorized as Global Equities, while IBIT is Cryptocurrency. BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 0.25% for IBIT.
Подберите оптимальное распределение для BDVL и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор