PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVL с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDVL с IBIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

BDVL и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BDVL и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDVL и IBIT

2026 (YTD)2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		-0.63%1.97%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.62%-24.20%

Доходность по периодам

С начала года, BDVL показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.62%.

BDVL

1 день
2.08%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
1.36%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
1.96%
1 месяц
3.31%
С начала года
-22.62%
6 месяцев
-40.89%
1 год
-17.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с PIDBDVL с VTBDVL с CAPEBDVL с SIMSBDVL с AVGVBDVL с NERDBDVL с DFAW
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий BDVL и IBIT

BDVL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

BDVL vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVL
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVL c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BDVL vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVLIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.35

-0.09

Корреляция

Корреляция между BDVL и IBIT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVL и IBIT

Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.81%2.79%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BDVL и IBIT

Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

BDVLIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.71%

-49.36%

+41.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-49.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-46.11%

+40.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-14.13%

+12.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

23.09%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDVL и IBIT

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDVLIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.99%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

36.75%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.29%

45.42%

-36.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.29%

51.26%

-41.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.29%

51.26%

-41.97%