PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVL с FYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVL с FYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) are both Global Equities funds. BDVL is passively managed, while FYLD is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDVL charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for FYLD.

Доходность

Сравнение доходности BDVL и FYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVL показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 18.51%.

BDVL

1 день
-0.44%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYLD

1 день
-0.18%
1 месяц
0.58%
С начала года
18.51%
6 месяцев
19.88%
1 год
39.75%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.38%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDVL и FYLD

2026 (YTD)2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.71%1.97%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		18.51%4.31%

Correlation

The correlation between BDVL and FYLD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.57

Сравнение распределения секторов BDVL и FYLD

Секторы
BDVL
FYLD

Технологии

23.0%
4.2%

Промышленность

15.4%
16.1%

Финансовые услуги

13.9%
18.9%

Здравоохранение

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.7%
4.1%

Потребительский циклический сектор

8.5%
7.3%

Потребительский защитный сектор

6.3%
5.7%

Коммунальные услуги

4.8%
1.8%

Энергетика

2.8%
32.7%

Сырьевые материалы

2.6%
9.4%

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

BDVL
23.0%
FYLD
4.2%

Промышленность

BDVL
15.4%
FYLD
16.1%

Финансовые услуги

BDVL
13.9%
FYLD
18.9%

Здравоохранение

BDVL
11.1%
FYLD

-

Коммуникационные услуги

BDVL
10.7%
FYLD
4.1%

Потребительский циклический сектор

BDVL
8.5%
FYLD
7.3%

Потребительский защитный сектор

BDVL
6.3%
FYLD
5.7%

Коммунальные услуги

BDVL
4.8%
FYLD
1.8%

Энергетика

BDVL
2.8%
FYLD
32.7%

Сырьевые материалы

BDVL
2.6%
FYLD
9.4%

Недвижимость

BDVL
1.0%
FYLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZ
Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI

Доходность на риск

BDVL vs. FYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVL
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVL c FYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BDVL vs. FYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVLFYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.48

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.45

+0.56

Просадки

Сравнение просадок BDVL и FYLD

Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и FYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVLFYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.71%

-44.55%

+36.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.44%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-1.54%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-8.83%

+7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.52%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDVL и FYLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVLFYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.78%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

11.50%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

16.23%

-6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.49%

18.03%

-8.54%

Сравнение комиссий BDVL и FYLD

BDVL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVL и FYLD

Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности FYLD в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.66%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.65%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%

Часто задаваемые вопросы

BDVL and FYLD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for FYLD.

FYLD has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 2.66% for BDVL.

They also come from different issuers: iShares and Cambria. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 0.59% for FYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVL и FYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор