PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVL с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDVL с ACWI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both Global Equities funds from iShares - BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index while ACWI tracks the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BDVL charges 0.40%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности BDVL и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDVL показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 9.86%.

BDVL

1 день
-0.97%
1 месяц
-0.75%
С начала года
4.73%
6 месяцев
4.36%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWI

1 день
-2.00%
1 месяц
-0.35%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.11%
1 год
25.60%
3 года*
20.00%
5 лет*
10.74%
10 лет*
13.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDVL и ACWI

2026 (YTD)2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.73%2.20%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		9.86%4.68%

Correlation

The correlation between BDVL and ACWI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г.

0.85

Сравнение распределения секторов BDVL и ACWI

Секторы
BDVL
ACWI

Технологии

27.8%
33.0%

Финансовые услуги

14.3%
15.9%

Промышленность

14.2%
10.3%

Коммуникационные услуги

10.0%
8.0%

Здравоохранение

8.3%
7.7%

Потребительский циклический сектор

6.9%
8.6%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.7%

Коммунальные услуги

4.5%
2.7%

Сырьевые материалы

1.9%
3.6%

Энергетика

1.6%
3.6%

Недвижимость

0.9%
1.6%

Технологии

BDVL
27.8%
ACWI
33.0%

Финансовые услуги

BDVL
14.3%
ACWI
15.9%

Промышленность

BDVL
14.2%
ACWI
10.3%

Коммуникационные услуги

BDVL
10.0%
ACWI
8.0%

Здравоохранение

BDVL
8.3%
ACWI
7.7%

Потребительский циклический сектор

BDVL
6.9%
ACWI
8.6%

Потребительский защитный сектор

BDVL
5.3%
ACWI
4.7%

Коммунальные услуги

BDVL
4.5%
ACWI
2.7%

Сырьевые материалы

BDVL
1.9%
ACWI
3.6%

Энергетика

BDVL
1.6%
ACWI
3.6%

Недвижимость

BDVL
0.9%
ACWI
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с UFOBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с IVESBDVL с CAPEBDVL с AVGV
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

BDVL vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVL c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDVLACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.89

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.60

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.64

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.51

—

BDVL vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDVL и ACWI

Максимальная просадка BDVL за все время составила -7.71%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVL и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDVLACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.71%

-56.00%

+48.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.73%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-2.83%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-8.59%

+7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.23%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDVL и ACWI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDVLACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.57%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.38%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.71%

13.64%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

16.20%

-6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.71%

17.08%

-7.37%

Сравнение комиссий BDVL и ACWI

BDVL берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVL и ACWI

Дивидендная доходность BDVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности ACWI в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.45%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		3.56%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDVL and ACWI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.40% for BDVL.

BDVL has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 1.45% for ACWI.

BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.40% for BDVL and 0.32% for ACWI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDVL и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор