Сравнение BDSIX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
BDSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 мар. 2013 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BDSIX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDSIX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDSIX BlackRock Advantage Small Cap Core Fund | 1.50% | 13.72% | 11.86% | 16.53% | -19.33% | 14.82% | 19.56% | 32.12% | -8.82% | 10.31% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BDSIX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции BDSIX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 10.67% против 13.92% соответственно.
BDSIX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 10.67%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDSIX и WFSPX
BDSIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
BDSIX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
BDSIX
WFSPX
Сравнение BDSIX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDSIX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.96 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.47 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.49 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 7.15 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDSIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.96 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.70 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.78 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.13 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между BDSIX и WFSPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDSIX и WFSPX
Дивидендная доходность BDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDSIX BlackRock Advantage Small Cap Core Fund | 4.69% | 4.76% | 0.76% | 0.96% | 3.51% | 12.04% | 2.56% | 0.88% | 5.67% | 2.32% | 0.34% | 5.72% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок BDSIX и WFSPX
Максимальная просадка BDSIX за все время составила -43.36%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDSIX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDSIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.36% | -58.21% | +14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -12.11% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.66% | -24.51% | -7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.36% | -33.74% | -9.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -6.51% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -12.84% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.53% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDSIX и WFSPX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что BDSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDSIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 5.17% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 9.44% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.43% | 18.21% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 16.88% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.36% | 18.00% | +5.36% |