Сравнение BDSIX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
BDSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 мар. 2013 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BDSIX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDSIX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDSIX BlackRock Advantage Small Cap Core Fund | 1.50% | 13.72% | 11.86% | 16.53% | -19.33% | 14.82% | 19.56% | 32.12% | -8.82% | 10.31% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BDSIX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции BDSIX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 10.67% против 7.97% соответственно.
BDSIX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 10.67%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDSIX и VTMFX
BDSIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
BDSIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
BDSIX
VTMFX
Сравнение BDSIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDSIX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.34 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.94 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.73 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 8.12 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDSIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.34 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.73 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.88 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.82 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между BDSIX и VTMFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDSIX и VTMFX
Дивидендная доходность BDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDSIX BlackRock Advantage Small Cap Core Fund | 4.69% | 4.76% | 0.76% | 0.96% | 3.51% | 12.04% | 2.56% | 0.88% | 5.67% | 2.32% | 0.34% | 5.72% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BDSIX и VTMFX
Максимальная просадка BDSIX за все время составила -43.36%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDSIX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDSIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.36% | -28.49% | -14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -6.82% | -7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.66% | -17.40% | -14.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.36% | -21.87% | -21.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -4.00% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -3.57% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 1.45% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDSIX и VTMFX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BDSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDSIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 2.86% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 4.82% | +9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.43% | 8.55% | +14.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 8.51% | +14.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.36% | 9.10% | +14.26% |