PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDSIX с TQAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDSIX с TQAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX).

BDSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 мар. 2013 г.. TQAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BDSIX и TQAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDSIX и TQAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDSIX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund		1.50%13.72%11.86%16.53%-19.33%14.82%19.56%32.12%-8.82%10.31%
TQAIX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I		-0.49%17.53%13.10%21.34%-22.38%11.32%24.01%32.92%-6.77%22.26%

Доходность по периодам

С начала года, BDSIX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у TQAIX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции BDSIX уступали акциям TQAIX по среднегодовой доходности: 10.67% против 11.43% соответственно.

BDSIX

1 день
3.47%
1 месяц
-5.45%
С начала года
1.50%
6 месяцев
4.25%
1 год
26.43%
3 года*
13.52%
5 лет*
4.21%
10 лет*
10.67%

TQAIX

1 день
4.31%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
7.63%
1 год
26.78%
3 года*
14.41%
5 лет*
5.53%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage Small Cap Core Fund

T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I

Часто сравнивают с BDSIX:
BDSIX с BRK-BBDSIX с DSCPXBDSIX с ^SP500TRBDSIX с VSTCXBDSIX с VOOBDSIX с VFIAXBDSIX с TQSIX
Часто сравнивают с TQAIX:
TQAIX с VOOTQAIX с THISXTQAIX с PRDSXTQAIX с VTITQAIX с KSCOXTQAIX с KSOAXTQAIX с PRCOX

Сравнение комиссий BDSIX и TQAIX

BDSIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TQAIX в 0.65%.

TQAIX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I
BDSIX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund

Доходность на риск

BDSIX vs. TQAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDSIX
Ранг доходности на риск BDSIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDSIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDSIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDSIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDSIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDSIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TQAIX
Ранг доходности на риск TQAIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQAIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQAIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQAIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQAIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQAIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDSIX c TQAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDSIXTQAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.79

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.03

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

7.74

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDSIX vs. TQAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDSIX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQAIX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDSIX и TQAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDSIXTQAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.16

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.26

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.53

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.55

-0.15

Корреляция

Корреляция между BDSIX и TQAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDSIX и TQAIX

Дивидендная доходность BDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности TQAIX в 12.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDSIX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund		4.69%4.76%0.76%0.96%3.51%12.04%2.56%0.88%5.67%2.32%0.34%5.72%
TQAIX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I		12.61%12.54%8.01%2.41%3.70%13.89%3.01%4.11%4.68%0.21%0.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BDSIX и TQAIX

Максимальная просадка BDSIX за все время составила -43.36%, что больше максимальной просадки TQAIX в -37.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDSIX и TQAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BDSIXTQAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.36%

-37.58%

-5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-13.20%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.66%

-33.12%

+1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.36%

-37.58%

-5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-8.28%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-7.65%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.46%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BDSIX и TQAIX

Текущая волатильность для BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) составляет 7.71%, в то время как у T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что BDSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDSIXTQAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

8.76%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

15.73%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.43%

23.57%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

21.42%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

21.50%

+1.86%