PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDSIX с TQAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDSIX с TQAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDSIX (BlackRock Advantage Small Cap Core Fund) and TQAIX (T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I) are both mutual funds - BDSIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while TQAIX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, BDSIX returned 12.09%/yr vs 11.87%/yr for TQAIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. BDSIX charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for TQAIX.

Доходность

Сравнение доходности BDSIX и TQAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDSIX показывает доходность 20.52%, что значительно выше, чем у TQAIX с доходностью 14.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BDSIX имеют среднегодовую доходность 12.09%, а акции TQAIX немного отстают с 11.87%.

BDSIX

1 день
1.18%
1 месяц
4.42%
С начала года
20.52%
6 месяцев
19.38%
1 год
43.37%
3 года*
20.29%
5 лет*
7.55%
10 лет*
12.09%

TQAIX

1 день
0.91%
1 месяц
3.82%
С начала года
14.83%
6 месяцев
13.64%
1 год
29.15%
3 года*
16.65%
5 лет*
7.74%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDSIX и TQAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDSIX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund		20.52%13.72%11.86%16.53%-19.33%14.82%19.56%32.12%-8.82%10.31%
TQAIX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I		14.83%10.28%13.10%21.34%-22.38%11.32%24.01%32.92%-6.77%22.26%

Correlation

The correlation between BDSIX and TQAIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2016 г.

0.95

The correlation between BDSIX and TQAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage Small Cap Core Fund

T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I

Часто сравнивают с BDSIX:
BDSIX с BRK-BBDSIX с DSCPXBDSIX с VSTCXBDSIX с ^SP500TRBDSIX с VOOBDSIX с VFIAXBDSIX с TQSIX
Часто сравнивают с TQAIX:
TQAIX с VOOTQAIX с THISXTQAIX с PRDSXTQAIX с VSGAXTQAIX с TTMIXTQAIX с VSGIXTQAIX с KSCOX

Доходность на риск

BDSIX vs. TQAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDSIX
Ранг доходности на риск BDSIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDSIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDSIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDSIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDSIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TQAIX
Ранг доходности на риск TQAIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQAIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQAIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQAIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQAIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQAIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDSIX c TQAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDSIXTQAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.65

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.36

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

2.57

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.54

9.96

+6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDSIX vs. TQAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDSIX на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа TQAIX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDSIX и TQAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDSIXTQAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.65

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.36

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.58

-0.12

Просадки

Сравнение просадок BDSIX и TQAIX

Максимальная просадка BDSIX за все время составила -43.36%, что больше максимальной просадки TQAIX в -37.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDSIX и TQAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDSIXTQAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.36%

-37.58%

-5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

-12.07%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-25.78%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.66%

-33.12%

+1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.36%

-37.58%

-5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-7.56%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.11%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BDSIX и TQAIX

Текущая волатильность для BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) составляет 5.39%, в то время как у T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что BDSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDSIXTQAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.04%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

14.76%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

18.83%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

21.35%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

21.51%

+1.89%

Сравнение комиссий BDSIX и TQAIX

BDSIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TQAIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDSIX и TQAIX

Дивидендная доходность BDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности TQAIX в 5.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDSIX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund		3.95%4.76%0.76%0.96%3.51%12.04%2.56%0.88%5.67%2.32%0.34%5.72%
TQAIX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I		5.46%6.27%8.01%2.41%3.70%13.89%3.01%4.11%4.68%0.21%0.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, BDSIX and TQAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TQAIX has higher volatility (6.04%) compared to BDSIX (5.39%). In terms of maximum drawdown, BDSIX dropped -43.36% vs TQAIX's -37.58%.

BDSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDSIX и TQAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор