Сравнение BDSIX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
BDSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 мар. 2013 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности BDSIX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDSIX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDSIX BlackRock Advantage Small Cap Core Fund | -1.90% | 13.72% | 11.86% | 16.53% | -19.33% | 14.82% | 19.56% | 32.12% | -8.82% | 10.31% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -4.10% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, BDSIX показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -4.10%. За последние 10 лет акции BDSIX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 10.29% против 9.28% соответственно.
BDSIX
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 10.29%
BOSOX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- -4.04%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDSIX и BOSOX
BDSIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
BDSIX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
BDSIX
BOSOX
Сравнение BDSIX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDSIX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | -0.13 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | -0.05 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.99 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -0.33 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | -1.03 | +6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDSIX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | -0.13 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.20 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.48 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.41 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между BDSIX и BOSOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDSIX и BOSOX
Дивидендная доходность BDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности BOSOX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDSIX BlackRock Advantage Small Cap Core Fund | 4.85% | 4.76% | 0.76% | 0.96% | 3.51% | 12.04% | 2.56% | 0.88% | 5.67% | 2.32% | 0.34% | 5.72% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.60% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок BDSIX и BOSOX
Максимальная просадка BDSIX за все время составила -43.36%, что меньше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDSIX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDSIX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.36% | -51.32% | +7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -11.89% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.66% | -22.36% | -9.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.36% | -36.79% | -6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -16.07% | +6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -7.26% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.82% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDSIX и BOSOX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что BDSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDSIX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 4.10% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 10.48% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.23% | 18.96% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 17.82% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 19.56% | +3.77% |