Сравнение BDORY с O
BDORY (Banco Do Brasil SA) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. BDORY operates in Banks - Regional (Financial Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, BDORY returned 11.81%/yr vs 4.54%/yr for O. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDORY и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDORY показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции BDORY превзошли акции O по среднегодовой доходности: 11.81% против 4.54% соответственно.
BDORY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- -3.55%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 11.81%
O
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 12.31%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 4.54%
Сравнение доходности по годам BDORY и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDORY Banco Do Brasil SA | -0.67% | 9.32% | -26.48% | 91.16% | 41.22% | -25.60% | -40.48% | 14.40% | 27.54% | 19.70% |
O Realty Income Corporation | 12.37% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between BDORY and O is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2009 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
BDORY:
R$2.21
O:
$1.17
BDORY:
9.08
O:
52.79
BDORY:
0.32
O:
7.13
BDORY:
R$359.69B
O:
$5.92B
BDORY:
R$125.24B
O:
$3.89B
BDORY:
R$10.02B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDORY vs. O — Ранг доходности на риск
BDORY
O
Сравнение BDORY c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Do Brasil SA (BDORY) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDORY | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.14 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 1.17 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 2.71 | -2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDORY и O
Максимальная просадка BDORY за все время составила -80.46%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDORY и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDORY | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.46% | -48.45% | -32.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.65% | -11.10% | -19.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.45% | -26.49% | -8.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.45% | -34.48% | -0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.22% | -48.28% | -20.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.05% | -7.03% | -21.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.68% | -9.20% | -23.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.88% | 4.77% | +8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDORY и O
Banco Do Brasil SA (BDORY) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что BDORY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDORY | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 6.01% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.84% | 12.15% | +17.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.35% | 16.39% | +23.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.40% | 18.92% | +19.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.55% | 25.66% | +19.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDORY и O
Дивидендная доходность BDORY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности O в 5.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDORY Banco Do Brasil SA | 2.71% | 5.77% | 12.68% | 7.80% | 10.56% | 7.88% | 3.56% | 4.74% | 2.65% | 3.03% | 5.53% | 11.80% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDORY и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Do Brasil SA и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDORY и O
BDORY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Do Brasil SA сообщила о валовой прибыли в 14.13B при выручке в 84.10B, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BDORY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Do Brasil SA сообщила об операционной прибыли в 1.00B при выручке в 84.10B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BDORY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Do Brasil SA сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 84.10B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
BDORY and O have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDORY has higher volatility (6.85%) compared to O (6.01%). In terms of maximum drawdown, BDORY dropped -80.46% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDORY и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор