Сравнение BDORY с O
BDORY (Banco Do Brasil SA) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. BDORY operates in Banks - Regional (Financial Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, BDORY returned 9.36%/yr vs 4.51%/yr for O. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDORY и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDORY показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 19.70%. За последние 10 лет акции BDORY превзошли акции O по среднегодовой доходности: 9.36% против 4.51% соответственно.
BDORY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 4.72%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 0.15%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- 9.36%
O
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- 6.22%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 19.70%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.51%
Сравнение доходности по годам BDORY и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDORY Banco Do Brasil SA | 4.72% | 9.32% | -26.48% | 91.16% | 41.22% | -25.60% | -40.48% | 14.40% | 27.54% | 19.70% |
O Realty Income Corporation | 19.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between BDORY and O is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2009 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
BDORY:
$23.29B
O:
$61.31B
BDORY:
R$2.21
O:
$1.32
BDORY:
9.37
O:
49.88
BDORY:
0.33
O:
6.74
BDORY:
R$359.69B
O:
$5.92B
BDORY:
R$125.24B
O:
$3.89B
BDORY:
R$10.02B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDORY vs. O — Ранг доходности на риск
BDORY
O
Сравнение BDORY c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Do Brasil SA (BDORY) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDORY | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 2.01 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | 4.57 | -3.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDORY и O
Максимальная просадка BDORY за все время составила -80.46%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDORY и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDORY | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.46% | -48.45% | -32.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.65% | -11.10% | -19.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.45% | -26.49% | -8.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.45% | -34.48% | -0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.22% | -48.28% | -20.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.14% | -0.97% | -23.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.65% | -9.19% | -23.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 4.86% | +8.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDORY и O
Banco Do Brasil SA (BDORY) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что BDORY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDORY | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 6.93% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.95% | 13.10% | +16.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.08% | 16.74% | +23.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.27% | 19.06% | +19.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.43% | 25.67% | +19.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDORY и O
Дивидендная доходность BDORY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности O в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDORY Banco Do Brasil SA | 2.57% | 5.77% | 12.68% | 7.80% | 10.56% | 7.88% | 3.56% | 4.74% | 2.65% | 3.03% | 5.53% | 11.80% |
O Realty Income Corporation | 4.93% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDORY и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Do Brasil SA и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDORY и O
BDORY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Do Brasil SA сообщила о валовой прибыли в 14.13B при выручке в 84.10B, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BDORY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Do Brasil SA сообщила об операционной прибыли в 1.00B при выручке в 84.10B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BDORY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Do Brasil SA сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 84.10B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
BDORY and O have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDORY has higher volatility (7.98%) compared to O (6.93%). In terms of maximum drawdown, BDORY dropped -80.46% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDORY и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор