PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDORY с PBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BDORY с PBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDORY (Banco Do Brasil SA) and PBR (Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) are both stocks. BDORY operates in Banks - Regional (Financial Services), while PBR operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, BDORY returned 11.50%/yr vs 23.13%/yr for PBR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BDORY и PBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Do Brasil SA (BDORY) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDORY показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у PBR с доходностью 54.48%. За последние 10 лет акции BDORY уступали акциям PBR по среднегодовой доходности: 11.50% против 23.13% соответственно.

BDORY

1 день
-0.25%
1 месяц
-12.99%
С начала года
1.14%
6 месяцев
-7.17%
1 год
-0.21%
3 года*
2.34%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.50%

PBR

1 день
-0.71%
1 месяц
-16.40%
С начала года
54.48%
6 месяцев
45.11%
1 год
70.96%
3 года*
25.39%
5 лет*
31.97%
10 лет*
23.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDORY и PBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDORY
Banco Do Brasil SA		1.14%9.32%-26.48%91.16%41.22%-25.60%-40.48%14.40%27.54%19.70%
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras		54.48%-1.01%-8.38%71.48%47.76%20.44%-28.83%24.65%27.68%1.78%

Correlation

The correlation between BDORY and PBR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2009 г.

0.58

Over the past year, the correlation between BDORY and PBR has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BDORY:

$22.49B

PBR:

$116.39B

EPS

BDORY:

$2.21

PBR:

$3.16

Коэффициент P/E

BDORY:

1.78

PBR:

5.72

Коэффициент P/S

BDORY:

0.06

PBR:

1.25

Коэффициент P/B

BDORY:

0.12

PBR:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

BDORY:

$359.69B

PBR:

$93.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

BDORY:

$125.24B

PBR:

$43.47B

EBITDA (12 мес.)

BDORY:

$10.02B

PBR:

$41.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco Do Brasil SA

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Часто сравнивают с BDORY:
BDORY с OBDORY с IAKBDORY с VZBDORY с BACBDORY с VUSA.ASBDORY с VOOBDORY с SCHG
Часто сравнивают с PBR:
PBR с NVDAPBR с ECPBR с VALEPBR с XOMPBR с SPYPBR с MSFTPBR с SCHD

Доходность на риск

BDORY vs. PBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDORY
Ранг доходности на риск BDORY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDORY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDORY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDORY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDORY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDORY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PBR
Ранг доходности на риск PBR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDORY c PBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Do Brasil SA (BDORY) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDORYPBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.26

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
2.89

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.37

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

4.10

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

10.32

-10.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDORY vs. PBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDORY на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа PBR равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDORY и PBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDORYPBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.26

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.85

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.49

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.20

-0.18

Просадки

Сравнение просадок BDORY и PBR

Максимальная просадка BDORY за все время составила -80.46%, что меньше максимальной просадки PBR в -95.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDORY и PBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDORYPBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.46%

-95.62%

+15.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.73%

-17.39%

-9.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.45%

-28.24%

-7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.45%

-39.62%

+4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.22%

-75.13%

+5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.73%

-24.74%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.70%

-52.73%

+20.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.15%

6.90%

+4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BDORY и PBR

Banco Do Brasil SA (BDORY) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) имеют волатильность 9.11% и 9.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDORYPBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

9.15%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.12%

25.13%

+6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.33%

31.71%

+8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.42%

37.89%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.66%

47.10%

-1.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDORY и PBR

Дивидендная доходность BDORY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности PBR в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDORY
Banco Do Brasil SA		2.68%5.77%12.68%7.80%10.56%7.88%3.56%4.74%2.65%3.03%5.53%11.80%
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras		3.92%7.10%14.73%10.91%55.64%18.95%0.84%1.59%1.03%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDORY и PBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Do Brasil SA и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
84.10B
23.53B
(BDORY) Общая выручка
(PBR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BDORY и PBR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Banco Do Brasil SA и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
16.8%
45.0%
Активы портфеля
BDORY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Do Brasil SA сообщила о валовой прибыли в 14.13B при выручке в 84.10B, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.

PBR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о валовой прибыли в 10.60B при выручке в 23.53B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.

BDORY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Do Brasil SA сообщила об операционной прибыли в 1.00B при выручке в 84.10B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.

PBR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила об операционной прибыли в 7.37B при выручке в 23.53B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.

BDORY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Do Brasil SA сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 84.10B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

PBR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о чистой прибыли в 6.21B при выручке в 23.53B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.

Часто задаваемые вопросы

BDORY and PBR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBR has higher volatility (9.15%) compared to BDORY (9.11%). In terms of maximum drawdown, BDORY dropped -80.46% vs PBR's -95.62%.

PBR currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDORY и PBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор