PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDORY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDORY с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Do Brasil SA (BDORY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BDORY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Do Brasil SA (BDORY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDORY и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDORY
Banco Do Brasil SA		18.29%9.32%-26.48%91.16%41.22%-25.60%-40.48%14.40%27.54%19.70%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, BDORY показывает доходность 18.29%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BDORY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.19% против 14.14% соответственно.

BDORY

1 день
3.11%
1 месяц
-11.21%
С начала года
18.29%
6 месяцев
12.79%
1 год
-2.49%
3 года*
14.44%
5 лет*
21.78%
10 лет*
12.19%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco Do Brasil SA

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BDORY:
BDORY с OBDORY с PBRBDORY с VZBDORY с VUSA.ASBDORY с BACBDORY с IAKBDORY с SCHG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

BDORY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDORY
Ранг доходности на риск BDORY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDORY: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDORY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDORY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDORY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDORY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDORY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Do Brasil SA (BDORY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDORYVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

1.01

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

1.53

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

1.55

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

7.31

-7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDORY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDORY на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDORY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDORYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.01

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.71

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.79

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.83

-0.79

Корреляция

Корреляция между BDORY и VOO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDORY и VOO

Дивидендная доходность BDORY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDORY
Banco Do Brasil SA		3.76%5.77%12.68%7.80%10.56%7.88%3.56%4.74%2.65%3.03%5.53%11.80%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок BDORY и VOO

Максимальная просадка BDORY за все время составила -80.46%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDORY и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BDORYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.46%

-33.99%

-46.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.45%

-11.98%

-23.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.45%

-24.52%

-10.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.22%

-33.99%

-35.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.32%

-5.55%

-8.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.86%

-3.72%

-29.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.12%

2.55%

+18.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BDORY и VOO

Banco Do Brasil SA (BDORY) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BDORY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDORYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.74%

5.34%

+10.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.29%

9.47%

+20.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.43%

18.11%

+24.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.10%

16.82%

+21.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.08%

17.99%

+28.09%