PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDORY с IAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDORY с IAK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDORY (Banco Do Brasil SA) is a stock, while IAK (iShares U.S. Insurance ETF) is Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Over the past 10 years, BDORY returned 11.50%/yr vs 11.74%/yr for IAK. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BDORY и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Do Brasil SA (BDORY) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDORY показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью -3.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BDORY имеют среднегодовую доходность 11.50%, а акции IAK немного впереди с 11.74%.

BDORY

1 день
-0.25%
1 месяц
-12.99%
С начала года
1.14%
6 месяцев
-7.17%
1 год
-0.21%
3 года*
2.34%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.50%

IAK

1 день
1.17%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
-0.51%
1 год
-1.63%
3 года*
17.40%
5 лет*
11.77%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDORY и IAK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDORY
Banco Do Brasil SA		1.14%9.32%-26.48%91.16%41.22%-25.60%-40.48%14.40%27.54%19.70%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		-3.44%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%14.18%

Correlation

The correlation between BDORY and IAK is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2009 г.

0.28

Over the past year, the correlation between BDORY and IAK has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco Do Brasil SA

iShares U.S. Insurance ETF

Часто сравнивают с BDORY:
BDORY с OBDORY с PBRBDORY с VZBDORY с BACBDORY с VUSA.ASBDORY с VOOBDORY с SCHG
Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI

Доходность на риск

BDORY vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDORY
Ранг доходности на риск BDORY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDORY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDORY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDORY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDORY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDORY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDORY c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Do Brasil SA (BDORY) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDORYIAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-0.11

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
-0.05

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.99

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.22

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

-0.45

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDORY vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDORY на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа IAK равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDORY и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDORYIAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-0.11

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.65

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.56

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.26

-0.24

Просадки

Сравнение просадок BDORY и IAK

Максимальная просадка BDORY за все время составила -80.46%, примерно равная максимальной просадке IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDORY и IAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDORYIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.46%

-77.38%

-3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.73%

-7.62%

-19.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.45%

-11.58%

-23.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.45%

-14.76%

-20.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.22%

-44.95%

-24.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.73%

-4.72%

-22.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.70%

-16.13%

-16.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.15%

3.66%

+7.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BDORY и IAK

Banco Do Brasil SA (BDORY) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что BDORY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDORYIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

4.00%

+5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.12%

10.05%

+22.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.33%

14.81%

+25.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.42%

18.08%

+20.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.66%

20.89%

+24.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDORY и IAK

Дивидендная доходность BDORY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности IAK в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDORY
Banco Do Brasil SA		2.68%5.77%12.68%7.80%10.56%7.88%3.56%4.74%2.65%3.03%5.53%11.80%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.72%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%

Часто задаваемые вопросы

BDORY and IAK have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDORY has higher volatility (9.11%) compared to IAK (4.00%). In terms of maximum drawdown, BDORY dropped -80.46% vs IAK's -77.38%.

BDORY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDORY и IAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор