Сравнение BDORY с IAK

С начала года, BDORY показывает доходность 18.29%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью -4.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BDORY имеют среднегодовую доходность 12.19%, а акции IAK немного отстают с 11.95%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Do Brasil SA (BDORY) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BDORY на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа IAK равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDORY и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BDORY и IAK составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность BDORY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности IAK в 2.76%

Максимальная просадка BDORY за все время составила -80.46%, примерно равная максимальной просадке IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDORY и IAK.

Banco Do Brasil SA (BDORY) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что BDORY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.