PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BDORY с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BDORY и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Do Brasil SA (BDORY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDORY и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDORY
Banco Do Brasil SA
18.29%9.32%-26.48%91.16%41.22%-25.60%-40.48%14.40%27.54%19.70%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, BDORY показывает доходность 18.29%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции BDORY уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 12.19% против 16.95% соответственно.


BDORY

1 день
3.11%
1 месяц
-11.21%
С начала года
18.29%
6 месяцев
12.79%
1 год
-2.49%
3 года*
14.44%
5 лет*
21.78%
10 лет*
12.19%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Banco Do Brasil SA

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

BDORY vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BDORY
Ранг доходности на риск BDORY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDORY: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDORY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDORY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDORY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDORY: 3636
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDORY c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Do Brasil SA (BDORY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BDORYSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

0.76

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

1.24

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.17

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

1.09

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

3.71

-3.98

BDORY vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDORY на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDORY и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BDORYSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.76

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.57

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.79

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.79

-0.75

Корреляция

Корреляция между BDORY и SCHG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BDORY и SCHG

Дивидендная доходность BDORY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDORY
Banco Do Brasil SA
3.76%5.77%12.68%7.80%10.56%7.88%3.56%4.74%2.65%3.03%5.53%11.80%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок BDORY и SCHG

Максимальная просадка BDORY за все время составила -80.46%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDORY и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


BDORYSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.46%

-34.59%

-45.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.45%

-16.41%

-19.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.45%

-34.59%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.22%

-34.59%

-34.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.32%

-12.51%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.86%

-5.22%

-27.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.12%

4.84%

+16.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BDORY и SCHG

Banco Do Brasil SA (BDORY) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что BDORY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BDORYSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.74%

6.77%

+8.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.29%

12.54%

+17.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.43%

22.45%

+19.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.10%

22.31%

+15.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.08%

21.51%

+24.57%