Сравнение BDORY с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Do Brasil SA (BDORY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BDORY и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDORY и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDORY Banco Do Brasil SA | 18.29% | 9.32% | -26.48% | 91.16% | 41.22% | -25.60% | -40.48% | 14.40% | 27.54% | 19.70% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BDORY показывает доходность 18.29%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции BDORY уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 12.19% против 16.95% соответственно.
BDORY
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- 18.29%
- 6 месяцев
- 12.79%
- 1 год
- -2.49%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 21.78%
- 10 лет*
- 12.19%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDORY vs. SCHG — Ранг доходности на риск
BDORY
SCHG
Сравнение BDORY c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Do Brasil SA (BDORY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDORY | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 0.76 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 1.24 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.17 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.09 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 3.71 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDORY | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 0.76 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.79 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.79 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между BDORY и SCHG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDORY и SCHG
Дивидендная доходность BDORY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDORY Banco Do Brasil SA | 3.76% | 5.77% | 12.68% | 7.80% | 10.56% | 7.88% | 3.56% | 4.74% | 2.65% | 3.03% | 5.53% | 11.80% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок BDORY и SCHG
Максимальная просадка BDORY за все время составила -80.46%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDORY и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDORY | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.46% | -34.59% | -45.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.45% | -16.41% | -19.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.45% | -34.59% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.22% | -34.59% | -34.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.32% | -12.51% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.86% | -5.22% | -27.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.12% | 4.84% | +16.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDORY и SCHG
Banco Do Brasil SA (BDORY) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что BDORY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDORY | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 6.77% | +8.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.29% | 12.54% | +17.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.43% | 22.45% | +19.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.10% | 22.31% | +15.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.08% | 21.51% | +24.57% |