Сравнение BDORY с BAC
BDORY (Banco Do Brasil SA) and BAC (Bank of America Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BDORY in Banks - Regional, BAC in Banks - Diversified. Over the past 10 years, BDORY returned 11.55%/yr vs 16.28%/yr for BAC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDORY и BAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDORY показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -4.19%. За последние 10 лет акции BDORY уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 11.55% против 16.28% соответственно.
BDORY
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- -1.25%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 11.55%
BAC
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 25.09%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 16.28%
Сравнение доходности по годам BDORY и BAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDORY Banco Do Brasil SA | 1.40% | 9.32% | -26.48% | 91.16% | 41.22% | -25.60% | -40.48% | 14.40% | 27.54% | 19.70% |
BAC Bank of America Corporation | -4.19% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 35.69% |
Correlation
The correlation between BDORY and BAC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2009 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
BDORY:
$22.55B
BAC:
$388.68B
BDORY:
$2.21
BAC:
$4.19
BDORY:
1.79
BAC:
12.50
BDORY:
0.06
BAC:
2.27
BDORY:
0.12
BAC:
1.41
BDORY:
$359.69B
BAC:
$174.85B
BDORY:
$125.24B
BAC:
$110.47B
BDORY:
$10.02B
BAC:
$41.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDORY vs. BAC — Ранг доходности на риск
BDORY
BAC
Сравнение BDORY c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Do Brasil SA (BDORY) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDORY | BAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.17 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.12 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 2.89 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDORY | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.94 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.24 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.53 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.20 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок BDORY и BAC
Максимальная просадка BDORY за все время составила -80.46%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDORY и BAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDORY | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.46% | -93.10% | +12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.55% | -17.93% | -8.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.45% | -27.51% | -7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.45% | -46.64% | +11.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.22% | -48.95% | -20.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.55% | -7.95% | -18.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.70% | -28.32% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 6.93% | +4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDORY и BAC
Banco Do Brasil SA (BDORY) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что BDORY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDORY | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 6.22% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.18% | 16.10% | +16.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.33% | 21.33% | +19.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.43% | 26.85% | +11.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.67% | 30.68% | +14.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDORY и BAC
Дивидендная доходность BDORY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности BAC в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 2.10% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
BDORY Banco Do Brasil SA | 5.13% | 5.77% | 12.68% | 7.80% | 10.56% | 7.88% | 3.56% | 4.74% | 2.65% | 3.03% | 5.53% | 11.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDORY и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Do Brasil SA и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDORY и BAC
BDORY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Do Brasil SA сообщила о валовой прибыли в 14.13B при выручке в 84.10B, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.
BAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 28.94B при выручке в 30.27B, что соответствует валовой рентабельности в 95.6%.
BDORY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Do Brasil SA сообщила об операционной прибыли в 1.00B при выручке в 84.10B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
BAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.40B при выручке в 30.27B, что соответствует операционной рентабельности 34.4%.
BDORY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Do Brasil SA сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 84.10B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
BAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.58B при выручке в 30.27B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.
Часто задаваемые вопросы
BDORY and BAC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDORY has higher volatility (10.70%) compared to BAC (6.22%). In terms of maximum drawdown, BDORY dropped -80.46% vs BAC's -93.10%.
BAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDORY и BAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор