Сравнение BDOIX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
BDOIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июн. 2011 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BDOIX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDOIX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDOIX iShares MSCI Total International Index Fund | 1.12% | 32.57% | 5.19% | 15.25% | -16.39% | 7.59% | 10.72% | 21.19% | -13.94% | 26.33% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BDOIX показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции BDOIX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 8.46% против 12.36% соответственно.
BDOIX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 25.72%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 8.46%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDOIX и VFAIX
BDOIX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BDOIX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
BDOIX
VFAIX
Сравнение BDOIX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDOIX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.14 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 0.32 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.05 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 0.26 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 0.78 | +7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDOIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.14 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.23 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между BDOIX и VFAIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDOIX и VFAIX
Дивидендная доходность BDOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDOIX iShares MSCI Total International Index Fund | 2.35% | 3.08% | 2.89% | 2.99% | 2.91% | 3.07% | 2.00% | 3.08% | 3.33% | 1.83% | 3.57% | 3.94% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок BDOIX и VFAIX
Максимальная просадка BDOIX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDOIX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDOIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -78.64% | +43.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -14.72% | +3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.25% | -25.71% | -4.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | -44.37% | +9.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -11.94% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -18.69% | +10.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 4.92% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDOIX и VFAIX
iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что BDOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDOIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 4.84% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 11.74% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 19.94% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 19.42% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 22.63% | -6.52% |