Сравнение BDMAX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
BDMAX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности BDMAX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDMAX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund | 4.21% | 18.08% | 21.12% | 14.27% | 1.57% | 3.11% | -0.05% | -1.02% | 1.86% | 12.57% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, BDMAX показывает доходность 4.21%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции BDMAX уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 7.02% против 8.96% соответственно.
BDMAX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 7.02%
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDMAX и FASGX
BDMAX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
BDMAX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
BDMAX
FASGX
Сравнение BDMAX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDMAX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 1.41 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.68 | 2.01 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.30 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 2.00 | +3.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.01 | 8.74 | +5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDMAX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 1.41 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.71 | 0.55 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.22 | 0.71 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.60 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между BDMAX и FASGX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDMAX и FASGX
Дивидендная доходность BDMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund | 8.58% | 8.94% | 13.39% | 7.14% | 0.00% | 1.25% | 0.04% | 6.60% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 1.56% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок BDMAX и FASGX
Максимальная просадка BDMAX за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDMAX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDMAX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.37% | -47.35% | +34.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -9.07% | +5.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.72% | -23.54% | +15.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.71% | -27.20% | +17.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -5.77% | +5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -6.74% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 2.07% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDMAX и FASGX
Текущая волатильность для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) составляет 1.68%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что BDMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDMAX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 5.30% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 8.12% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.92% | 13.00% | -6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 12.18% | -5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 12.58% | -6.81% |