Сравнение BDHIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
BDHIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 нояб. 2014 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BDHIX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDHIX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDHIX BlackRock Dynamic High Income Portfolio | -2.07% | 12.27% | 10.76% | 13.87% | -18.20% | 10.44% | 4.52% | 20.05% | -6.91% | 14.53% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BDHIX показывает доходность -2.07%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции BDHIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.27% против 13.69% соответственно.
BDHIX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 9.43%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 6.27%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDHIX и VTI
BDHIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
BDHIX vs. VTI — Ранг доходности на риск
BDHIX
VTI
Сравнение BDHIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDHIX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.98 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.52 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.54 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 7.30 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDHIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.98 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.61 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.75 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между BDHIX и VTI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDHIX и VTI
Дивидендная доходность BDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDHIX BlackRock Dynamic High Income Portfolio | 7.30% | 7.54% | 7.62% | 5.96% | 5.17% | 6.58% | 5.20% | 5.68% | 7.40% | 6.14% | 6.33% | 7.19% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок BDHIX и VTI
Максимальная просадка BDHIX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDHIX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDHIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -55.45% | +26.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -12.30% | +5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -25.36% | +1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.13% | -35.00% | +5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -5.54% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -8.08% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.60% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDHIX и VTI
Текущая волатильность для BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) составляет 3.40%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что BDHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDHIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 5.48% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | 9.75% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.03% | 19.02% | -9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.84% | 17.41% | -8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.12% | 18.29% | -9.17% |