PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDHIX с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDHIX с BRK-A

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).

BDHIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BDHIX и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDHIX и BRK-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDHIX
BlackRock Dynamic High Income Portfolio		-2.07%12.27%10.76%13.87%-18.20%10.44%4.52%20.05%-6.91%14.53%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		-5.10%10.85%25.49%15.77%4.00%29.57%2.42%10.98%2.82%21.91%

Доходность по периодам

С начала года, BDHIX показывает доходность -2.07%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -5.10%. За последние 10 лет акции BDHIX уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 6.27% против 12.79% соответственно.

BDHIX

1 день
1.40%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-0.11%
1 год
9.43%
3 года*
10.06%
5 лет*
4.00%
10 лет*
6.27%

BRK-A

1 день
0.01%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-5.10%
6 месяцев
-3.80%
1 год
-11.20%
3 года*
15.10%
5 лет*
12.91%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Dynamic High Income Portfolio

Berkshire Hathaway Inc

Часто сравнивают с BDHIX:
BDHIX с CNDX.LBDHIX с EFIPXBDHIX с BXBDHIX с BRK-BBDHIX с VOOBDHIX с IVZBDHIX с SPY
Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с QQQ

Доходность на риск

BDHIX vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDHIX
Ранг доходности на риск BDHIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDHIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDHIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDHIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDHIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDHIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDHIX c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDHIXBRK-ADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

-0.64

+1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

-0.76

+2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.90

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

-0.73

+2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

-1.21

+7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDHIX vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDHIX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа BRK-A равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDHIX и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDHIXBRK-AРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

-0.64

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.75

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.82

-0.24

Корреляция

Корреляция между BDHIX и BRK-A составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDHIX и BRK-A

Дивидендная доходность BDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDHIX
BlackRock Dynamic High Income Portfolio		7.30%7.54%7.62%5.96%5.17%6.58%5.20%5.68%7.40%6.14%6.33%7.19%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BDHIX и BRK-A

Максимальная просадка BDHIX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDHIX и BRK-A.

Загрузка...

Показатели просадок

BDHIXBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-51.47%

+22.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-14.43%

+7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-25.98%

+2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.13%

-30.43%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-11.50%

+6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-9.51%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

8.69%

-7.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BDHIX и BRK-A

Текущая волатильность для BlackRock Dynamic High Income Portfolio (BDHIX) составляет 3.40%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что BDHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDHIXBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

4.04%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.25%

10.99%

-5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.03%

17.63%

-8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.84%

17.25%

-8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.12%

18.98%

-9.86%