PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BDGS с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BDGS и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDGS показывает доходность 5.64%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.


BDGS

1 день
-0.29%
1 месяц
1.26%
С начала года
5.64%
6 месяцев
5.65%
1 год
13.85%
3 года*
14.06%
5 лет*
10 лет*

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDGS и USO


2026 (YTD)202520242023
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
5.64%10.61%19.07%8.31%
USO
United States Oil Fund LP
103.67%-8.46%13.35%5.38%

Correlation

The correlation between BDGS and USO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

-0.06

The correlation between BDGS and USO shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bridges Capital Tactical ETF

United States Oil Fund LP

Доходность на риск

BDGS vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8181
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDGS c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BDGSUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

5.01

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.47

9.42

+7.05

BDGS vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDGS на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USO равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDGS и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BDGSUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.31

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

-0.18

+1.93

Просадки

Сравнение просадок BDGS и USO

Максимальная просадка BDGS за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGS и USO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BDGSUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.12%

-98.19%

+89.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-20.39%

+16.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.12%

-26.05%

+16.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-85.01%

+84.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-75.30%

+74.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

10.82%

-9.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BDGS и USO

Текущая волатильность для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) составляет 1.14%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что BDGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BDGSUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

14.87%

-13.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

38.23%

-33.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

44.20%

-38.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.21%

36.06%

-27.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.21%

39.00%

-30.79%

Сравнение комиссий BDGS и USO

BDGS берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BDGS и USO

Дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
0.52%0.55%1.81%0.84%
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BDGS and USO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to BDGS (1.14%). In terms of maximum drawdown, BDGS dropped -9.12% vs USO's -98.19%.

On 3-year performance, USO leads with 29.98% vs 14.06% for BDGS. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USO has performed better with a 29.98% return vs 14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

BDGS has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for USO.

BDGS is categorized as Large Cap Blend Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Bridges and USCF. Their fees differ too: 0.87% for BDGS and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDGS и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор