Сравнение BDGS с SEIM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM).
BDGS и SEIM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. SEIM - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BDGS и SEIM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDGS и SEIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | -0.87% | 10.61% | 19.07% | 8.31% |
SEIM SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF | -1.26% | 20.20% | 39.12% | 11.44% |
Доходность по периодам
С начала года, BDGS показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у SEIM с доходностью -1.26%.
BDGS
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEIM
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 27.09%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDGS и SEIM
BDGS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SEIM в 0.15%.
Доходность на риск
BDGS vs. SEIM — Ранг доходности на риск
BDGS
SEIM
Сравнение BDGS c SEIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDGS | SEIM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.26 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.81 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.14 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 9.28 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDGS | SEIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.26 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.94 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между BDGS и SEIM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDGS и SEIM
Дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SEIM в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.56% | 0.55% | 1.81% | 0.84% | 0.00% |
SEIM SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF | 0.57% | 0.56% | 0.48% | 0.89% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок BDGS и SEIM
Максимальная просадка BDGS за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки SEIM в -22.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGS и SEIM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDGS | SEIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.12% | -22.17% | +13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.85% | -12.89% | +7.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -6.70% | +5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -4.12% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 2.97% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDGS и SEIM
Текущая волатильность для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) составляет 3.45%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что BDGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDGS | SEIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 7.37% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 13.31% | -8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 21.55% | -10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.35% | 18.93% | -10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.35% | 18.93% | -10.58% |