PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDGS с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDGS с SCHK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BDGS is actively managed, while SCHK is passively managed. Over the past 3 years, BDGS returned 13.42%/yr vs 20.74%/yr for SCHK. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDGS charges 0.87%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности BDGS и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDGS показывает доходность 4.21%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью 8.54%.

BDGS

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.13%
С начала года
4.21%
6 месяцев
3.97%
1 год
11.63%
3 года*
13.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHK

1 день
-1.42%
1 месяц
-0.95%
С начала года
8.54%
6 месяцев
7.46%
1 год
23.67%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDGS и SCHK

2026 (YTD)202520242023
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		4.21%10.61%19.07%8.23%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		8.54%17.23%24.48%17.14%

Correlation

The correlation between BDGS and SCHK is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.79

The correlation between BDGS and SCHK has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BDGS и SCHK

Секторы
BDGS
SCHK

Технологии

37.4%
38.0%

Коммуникационные услуги

16.6%
10.1%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.8%

Финансовые услуги

9.3%
11.2%

Здравоохранение

7.5%
8.4%

Промышленность

6.6%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.3%

Энергетика

2.6%
3.2%

Коммунальные услуги

1.9%
2.1%

Недвижимость

1.5%
2.0%

Сырьевые материалы

1.5%
1.9%

Технологии

BDGS
37.4%
SCHK
38.0%

Коммуникационные услуги

BDGS
16.6%
SCHK
10.1%

Потребительский циклический сектор

BDGS
10.9%
SCHK
9.8%

Финансовые услуги

BDGS
9.3%
SCHK
11.2%

Здравоохранение

BDGS
7.5%
SCHK
8.4%

Промышленность

BDGS
6.6%
SCHK
8.9%

Потребительский защитный сектор

BDGS
4.1%
SCHK
4.3%

Энергетика

BDGS
2.6%
SCHK
3.2%

Коммунальные услуги

BDGS
1.9%
SCHK
2.1%

Недвижимость

BDGS
1.5%
SCHK
2.0%

Сырьевые материалы

BDGS
1.5%
SCHK
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridges Capital Tactical ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с CFABDGS с MODL
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VTISCHK с VONGSCHK с SCHD

Доходность на риск

BDGS vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDGS c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDGSSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.86

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.53

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.65

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

11.81

+0.91

BDGS vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDGS на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHK равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDGS и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDGS и SCHK

Максимальная просадка BDGS за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGS и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDGSSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.12%

-34.80%

+25.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-8.97%

+4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.12%

-19.21%

+10.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-2.98%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-5.16%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.01%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BDGS и SCHK

Текущая волатильность для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) составляет 2.30%, в то время как у Schwab 1000 Index ETF (SCHK) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что BDGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDGSSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

4.96%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.17%

10.10%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

12.84%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.22%

17.34%

-9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.22%

19.12%

-10.90%

Сравнение комиссий BDGS и SCHK

BDGS берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDGS и SCHK

Дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности SCHK в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.53%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.03%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Часто задаваемые вопросы

BDGS and SCHK have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHK has higher volatility (4.96%) compared to BDGS (2.30%). In terms of maximum drawdown, BDGS dropped -9.12% vs SCHK's -34.80%.

On 3-year performance, SCHK leads with 20.74% vs 13.42% for BDGS. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHK has performed better with a 20.74% return vs 13.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

SCHK has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.53% for BDGS.

They also come from different issuers: Bridges and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.87% for BDGS and 0.03% for SCHK.

SCHK currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDGS и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор