PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDGS с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDGS с BBUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BDGS is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past 3 years, BDGS returned 13.42%/yr vs 20.70%/yr for BBUS. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDGS charges 0.87%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности BDGS и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDGS показывает доходность 4.21%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 7.57%.

BDGS

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.13%
С начала года
4.21%
6 месяцев
3.97%
1 год
11.63%
3 года*
13.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.62%
1 год
22.78%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDGS и BBUS

2026 (YTD)202520242023
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		4.21%10.61%19.07%8.23%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.57%17.77%24.89%17.22%

Correlation

The correlation between BDGS and BBUS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.80

The correlation between BDGS and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BDGS и BBUS

Секторы
BDGS
BBUS

Технологии

37.4%
38.1%

Коммуникационные услуги

16.6%
10.0%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.1%

Финансовые услуги

9.3%
11.2%

Здравоохранение

7.5%
8.0%

Промышленность

6.6%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.4%

Энергетика

2.6%
3.0%

Коммунальные услуги

1.9%
2.6%

Недвижимость

1.5%
1.7%

Сырьевые материалы

1.5%
1.2%

Технологии

BDGS
37.4%
BBUS
38.1%

Коммуникационные услуги

BDGS
16.6%
BBUS
10.0%

Потребительский циклический сектор

BDGS
10.9%
BBUS
9.1%

Финансовые услуги

BDGS
9.3%
BBUS
11.2%

Здравоохранение

BDGS
7.5%
BBUS
8.0%

Промышленность

BDGS
6.6%
BBUS
7.4%

Потребительский защитный сектор

BDGS
4.1%
BBUS
4.4%

Энергетика

BDGS
2.6%
BBUS
3.0%

Коммунальные услуги

BDGS
1.9%
BBUS
2.6%

Недвижимость

BDGS
1.5%
BBUS
1.7%

Сырьевые материалы

BDGS
1.5%
BBUS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridges Capital Tactical ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с CFABDGS с MODL
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

BDGS vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDGS c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDGSBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.82

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.48

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.49

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

10.97

+1.75

BDGS vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDGS на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDGS и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDGS и BBUS

Максимальная просадка BDGS за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGS и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDGSBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.12%

-35.35%

+26.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-9.21%

+5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.12%

-19.01%

+9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-3.47%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-5.43%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.08%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BDGS и BBUS

Текущая волатильность для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) составляет 2.30%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что BDGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDGSBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

5.00%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.17%

9.95%

-4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

12.59%

-6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.22%

17.14%

-8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.22%

19.59%

-11.37%

Сравнение комиссий BDGS и BBUS

BDGS берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDGS и BBUS

Дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.53%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDGS and BBUS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (5.00%) compared to BDGS (2.30%). In terms of maximum drawdown, BDGS dropped -9.12% vs BBUS's -35.35%.

On 3-year performance, BBUS leads with 20.70% vs 13.42% for BDGS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBUS has performed better with a 20.70% return vs 13.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.53% for BDGS.

They also come from different issuers: Bridges and JPMorgan. Their fees differ too: 0.87% for BDGS and 0.02% for BBUS.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDGS и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор