PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCZ с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDCZ с YCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - BDCZ is a Financials Equities fund tracking the BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, BDCZ returned 6.23%/yr vs 12.34%/yr for YCS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. BDCZ charges 0.85%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности BDCZ и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDCZ показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции BDCZ уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 6.23% против 12.34% соответственно.

BDCZ

1 день
-2.73%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-8.99%
1 год
-10.32%
3 года*
4.75%
5 лет*
3.38%
10 лет*
6.23%

YCS

1 день
0.17%
1 месяц
4.42%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
32.82%
3 года*
19.84%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDCZ и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-7.98%-3.72%12.22%25.31%-9.12%33.97%-10.95%26.00%-7.64%0.40%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between BDCZ and YCS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.04

The correlation between BDCZ and YCS shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.04 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с BIZDBDCZ с MLPRBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMH
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

BDCZ vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCZ c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCZYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.92

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
2.44

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.35

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

3.97

-4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

12.40

-13.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCZ vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCZ на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCZ и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCZYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

1.92

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

1.12

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.65

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.33

-0.06

Просадки

Сравнение просадок BDCZ и YCS

Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDCZYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-49.56%

-6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-8.30%

-11.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-23.05%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-27.32%

+4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.63%

-27.32%

-28.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.27%

0.00%

-17.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-19.93%

+12.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.94%

2.66%

+8.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCZ и YCS

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDCZYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

2.75%

+5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

12.32%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

17.27%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

21.10%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

19.01%

+2.72%

Сравнение комиссий BDCZ и YCS

BDCZ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCZ и YCS

Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		11.28%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDCZ and YCS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDCZ has higher volatility (8.37%) compared to YCS (2.75%). In terms of maximum drawdown, BDCZ dropped -55.63% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 12.34% vs 6.23% for BDCZ. On fees, BDCZ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.34% return vs 6.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDCZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

BDCZ has the higher dividend yield at 11.28%, compared with 0.00% for YCS.

BDCZ is categorized as Financials Equities, while YCS is Leveraged Currency. BDCZ tracks BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: UBS and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for BDCZ and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCZ и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор