PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BDCZ с SMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDCZ с SMST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - BDCZ is a Financials Equities fund tracking the BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. BDCZ is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, BDCZ returned -11.14% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. BDCZ charges 0.85%/yr vs 1.29%/yr for SMST.

Доходность

Сравнение доходности BDCZ и SMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDCZ показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.

BDCZ

1 день
1.96%
1 месяц
3.84%
6 месяцев
-6.17%
С начала года
-3.05%
1 год
-11.14%
3 года*
4.54%
5 лет*
4.75%
10 лет*
6.69%

SMST

1 день
7.64%
1 месяц
37.45%
6 месяцев
-8.12%
С начала года
-31.71%
1 год
257.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDCZ и SMST

2026 (YTD)20252024
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-3.05%-3.72%7.32%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-31.71%-44.36%-91.71%

Correlation

The correlation between BDCZ and SMST is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с BIZDBDCZ с MLPRBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMH
Часто сравнивают с SMST:
SMST с NFXSSMST с BRKDSMST с MSTRSMST с GGLSSMST с PLTDSMST с MSTZSMST с TSLZ

Доходность на риск

BDCZ vs. SMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCZ c SMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDCZSMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
1.74

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
2.38

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.31

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

3.04

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

5.82

-6.74

BDCZ vs. SMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCZ на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа SMST равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCZ и SMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDCZ и SMST

Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и SMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDCZSMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-99.25%

+43.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-85.39%

+65.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.83%

-97.32%

+84.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-90.93%

+82.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.14%

44.56%

-32.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCZ и SMST

Текущая волатильность для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) составляет 9.76%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDCZSMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

55.38%

-45.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.86%

135.32%

-116.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

149.40%

-126.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

167.53%

-149.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

167.53%

-145.59%

Сравнение комиссий BDCZ и SMST

BDCZ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCZ и SMST

Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		11.68%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDCZ and SMST have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMST has higher volatility (55.38%) compared to BDCZ (9.76%). In terms of maximum drawdown, BDCZ dropped -55.63% vs SMST's -99.25%.

On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -11.14% for BDCZ. On fees, BDCZ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BDCZ has been the lower-risk option at 9.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDCZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.

BDCZ has the higher dividend yield at 11.68%, compared with 0.00% for SMST.

BDCZ is categorized as Financials Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: UBS and Defiance. Their fees differ too: 0.85% for BDCZ and 1.29% for SMST.

SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCZ и SMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор