Сравнение BDCZ с SLVO
BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) and SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - BDCZ is a Financials Equities fund tracking the BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while SLVO is a Silver fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, BDCZ returned -11.25% vs 31.22% for SLVO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. BDCZ charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for SLVO.
Доходность
Сравнение доходности BDCZ и SLVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCZ показывает доходность -9.15%, что значительно ниже, чем у SLVO с доходностью -6.22%.
BDCZ
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -9.15%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- -11.25%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 6.00%
SLVO
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -18.14%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 31.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDCZ и SLVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | -9.15% | -3.72% | 1.94% |
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | -6.22% | 71.20% | 0.94% |
Correlation
The correlation between BDCZ and SLVO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCZ vs. SLVO — Ранг доходности на риск
BDCZ
SLVO
Сравнение BDCZ c SLVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDCZ | SLVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.22 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.47 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 6.16 | -7.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDCZ и SLVO
Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки SLVO в -21.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и SLVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCZ | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.63% | -21.39% | -34.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.95% | -21.39% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.32% | -20.02% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -3.35% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.61% | 5.09% | +6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCZ и SLVO
Текущая волатильность для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) составляет 8.32%, в то время как у UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCZ | SLVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 12.80% | -4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.33% | 30.27% | -12.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 32.20% | -11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 26.45% | -8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 26.45% | -4.69% |
Сравнение комиссий BDCZ и SLVO
BDCZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SLVO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCZ и SLVO
Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что меньше доходности SLVO в 70.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | 11.42% | 10.65% | 9.26% | 9.13% | 9.39% | 7.49% | 10.01% | 8.40% | 9.66% | 8.74% | 7.98% |
SLVO UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN | 70.74% | 19.35% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDCZ and SLVO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVO has higher volatility (12.80%) compared to BDCZ (8.32%). In terms of maximum drawdown, BDCZ dropped -55.63% vs SLVO's -21.39%.
On 1-year performance, SLVO leads with 31.22% vs -11.25% for BDCZ. On fees, SLVO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BDCZ has been the lower-risk option at 8.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLVO has performed better with a 31.22% return vs -11.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for BDCZ.
SLVO has the higher dividend yield at 70.74%, compared with 11.42% for BDCZ.
BDCZ is categorized as Financials Equities, while SLVO is Silver. BDCZ tracks BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Their fees differ too: 0.85% for BDCZ and 0.65% for SLVO.
SLVO currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCZ и SLVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор