PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCZ с PSCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDCZ с PSCF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF).

BDCZ и PSCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCZ - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BDCZ и PSCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDCZ и PSCF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-8.73%-3.72%12.22%25.31%-9.12%33.97%-10.95%26.00%-7.64%0.40%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		-0.43%6.19%15.50%6.02%-19.34%27.82%-9.07%23.13%-8.43%6.71%

Доходность по периодам

С начала года, BDCZ показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у PSCF с доходностью -0.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BDCZ имеют среднегодовую доходность 6.43%, а акции PSCF немного впереди с 6.73%.

BDCZ

1 день
2.11%
1 месяц
1.43%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
-7.68%
1 год
-13.06%
3 года*
5.89%
5 лет*
4.84%
10 лет*
6.43%

PSCF

1 день
1.74%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.37%
1 год
10.16%
3 года*
12.55%
5 лет*
2.57%
10 лет*
6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

Invesco S&P SmallCap Financials ETF

Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с BIZDBDCZ с MLPRBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMH
Часто сравнивают с PSCF:
PSCF с PFFDPSCF с KBWPPSCF с FNCLPSCF с MMSCPSCF с PSCIPSCF с VOOPSCF с GABF

Сравнение комиссий BDCZ и PSCF

BDCZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSCF в 0.29%.

BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF

Доходность на риск

BDCZ vs. PSCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
PSCF
Ранг доходности на риск PSCF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCF: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCZ c PSCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCZPSCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

0.47

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.68

0.80

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.11

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

0.77

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.38

2.43

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCZ vs. PSCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCZ на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа PSCF равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCZ и PSCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCZPSCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

0.47

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.11

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.27

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.36

-0.08

Корреляция

Корреляция между BDCZ и PSCF составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCZ и PSCF

Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности PSCF в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		11.88%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%0.00%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		2.55%2.09%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%4.27%4.21%2.26%3.01%2.37%

Просадки

Сравнение просадок BDCZ и PSCF

Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и PSCF.

Загрузка...

Показатели просадок

BDCZPSCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-45.46%

-10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-14.27%

-5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-36.77%

+13.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.63%

-45.46%

-10.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.94%

-7.36%

-10.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-8.67%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.71%

4.53%

+5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCZ и PSCF

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDCZPSCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

4.76%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

12.51%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

21.57%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

22.56%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

24.79%

-3.23%