PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCZ с MLPB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDCZ с MLPB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB).

BDCZ и MLPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCZ - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. MLPB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BDCZ и MLPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDCZ и MLPB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-8.73%-3.72%12.22%25.31%-9.12%33.97%-10.95%26.00%-7.64%0.40%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		16.69%7.40%25.53%22.01%30.22%39.42%-30.80%5.69%-8.79%-9.71%

Доходность по периодам

С начала года, BDCZ показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у MLPB с доходностью 16.69%. За последние 10 лет акции BDCZ уступали акциям MLPB по среднегодовой доходности: 6.43% против 9.55% соответственно.

BDCZ

1 день
2.11%
1 месяц
1.43%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
-7.68%
1 год
-13.06%
3 года*
5.89%
5 лет*
4.84%
10 лет*
6.43%

MLPB

1 день
-1.54%
1 месяц
1.21%
С начала года
16.69%
6 месяцев
20.26%
1 год
11.98%
3 года*
22.94%
5 лет*
23.10%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с BIZDBDCZ с MLPRBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMH
Часто сравнивают с MLPB:
MLPB с AMZAMLPB с MLPRMLPB с AMLPMLPB с MLPXMLPB с VOOMLPB с ATMPMLPB с VCLN

Сравнение комиссий BDCZ и MLPB

И BDCZ, и MLPB имеют комиссию равную 0.85%.

BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

Доходность на риск

BDCZ vs. MLPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
MLPB
Ранг доходности на риск MLPB: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPB: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCZ c MLPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCZMLPBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

0.64

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.68

0.93

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.14

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

0.69

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.38

1.81

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCZ vs. MLPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCZ на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа MLPB равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCZ и MLPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCZMLPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

0.64

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.15

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.34

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.23

+0.04

Корреляция

Корреляция между BDCZ и MLPB составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCZ и MLPB

Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности MLPB в 5.83%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		11.88%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		5.83%6.51%5.95%6.37%6.00%6.98%11.93%7.98%8.11%7.23%6.85%

Просадки

Сравнение просадок BDCZ и MLPB

Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что меньше максимальной просадки MLPB в -71.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и MLPB.

Загрузка...

Показатели просадок

BDCZMLPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-71.93%

+16.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-16.49%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-20.41%

-2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.63%

-71.93%

+16.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.94%

-2.68%

-15.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-15.03%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.71%

6.26%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCZ и MLPB

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDCZMLPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

3.72%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

8.96%

+7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

18.75%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

20.14%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

28.10%

-6.54%