PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCZ с BDCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDCZ с BDCX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) and BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) are both exchange-traded funds - BDCZ is a Financials Equities fund tracking the BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, BDCZ returned 3.27%/yr vs 1.19%/yr for BDCX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BDCZ charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BDCX.

Доходность

Сравнение доходности BDCZ и BDCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDCZ показывает доходность -9.15%, что значительно выше, чем у BDCX с доходностью -14.29%.

BDCZ

1 день
0.28%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-9.15%
6 месяцев
-6.35%
1 год
-11.25%
3 года*
4.36%
5 лет*
3.27%
10 лет*
6.00%

BDCX

1 день
0.44%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-14.29%
6 месяцев
-11.79%
1 год
-19.24%
3 года*
2.61%
5 лет*
1.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDCZ и BDCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-9.15%-3.72%12.22%25.31%-9.12%33.97%19.94%
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		-14.29%-10.42%15.32%35.33%-17.67%52.70%25.40%

Correlation

The correlation between BDCZ and BDCX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г.

0.93

The correlation between BDCZ and BDCX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с BIZDBDCZ с MLPRBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMH
Часто сравнивают с BDCX:
BDCX с USMLBDCX с CEFDBDCX с MVRLBDCX с JEPIBDCX с MLPRBDCX с VOOBDCX с ^GSPC

Доходность на риск

BDCZ vs. BDCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
BDCX
Ранг доходности на риск BDCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCZ c BDCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDCZBDCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
-0.70

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.65
-0.89

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.90

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.63

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

-1.06

+0.09

BDCZ vs. BDCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCZ на текущий момент составляет -0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDCX равному -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCZ и BDCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDCZ и BDCX

Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки BDCX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и BDCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDCZBDCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-34.96%

-20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-30.46%

+10.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-33.39%

+12.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-34.96%

+11.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.32%

-30.34%

+12.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-10.24%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.61%

18.21%

-6.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCZ и BDCX

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеют волатильность 8.32% и 8.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDCZBDCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

8.08%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.33%

23.02%

-5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.60%

27.72%

-7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

26.58%

-8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

26.89%

-5.13%

Сравнение комиссий BDCZ и BDCX

BDCZ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BDCX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCZ и BDCX

Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что меньше доходности BDCX в 20.88%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		20.88%19.17%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		11.42%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%

Часто задаваемые вопросы

BDCZ and BDCX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDCZ has higher volatility (8.32%) compared to BDCX (8.08%). In terms of maximum drawdown, BDCZ dropped -55.63% vs BDCX's -34.96%.

On 5-year performance, BDCZ leads with 3.27% vs 1.19% for BDCX. On fees, BDCZ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BDCX has been the lower-risk option at 8.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BDCZ has performed better with a 3.27% return vs 1.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDCZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.

BDCX has the higher dividend yield at 20.88%, compared with 11.42% for BDCZ.

BDCZ is categorized as Financials Equities, while BDCX is Leveraged Equities. BDCZ tracks BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%). Their fees differ too: 0.85% for BDCZ and 0.95% for BDCX.

BDCZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCZ и BDCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор