Сравнение BDCZ с BDCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX).
BDCZ и BDCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCZ - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BDCZ и BDCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDCZ и BDCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | -9.94% | -3.72% | 12.22% | 25.31% | -9.12% | 33.97% | 17.36% |
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -15.07% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, BDCZ показывает доходность -9.94%, что значительно выше, чем у BDCX с доходностью -15.07%.
BDCZ
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -9.94%
- 6 месяцев
- -7.73%
- 1 год
- -14.78%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 6.28%
BDCX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -15.07%
- 6 месяцев
- -13.08%
- 1 год
- -25.21%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDCZ и BDCX
BDCZ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BDCX в 0.95%.
Доходность на риск
BDCZ vs. BDCX — Ранг доходности на риск
BDCZ
BDCX
Сравнение BDCZ c BDCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDCZ | BDCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | -0.79 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | -1.02 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.87 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.80 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.60 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDCZ | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.79 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.12 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.42 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между BDCZ и BDCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCZ и BDCX
Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%, что меньше доходности BDCX в 22.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | 12.04% | 10.65% | 9.26% | 9.13% | 9.39% | 7.49% | 10.01% | 8.40% | 9.66% | 8.74% | 7.98% |
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 22.63% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BDCZ и BDCX
Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки BDCX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и BDCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDCZ | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.63% | -34.96% | -20.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.95% | -30.46% | +10.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -34.96% | +11.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.03% | -30.97% | +11.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -9.61% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 15.30% | -5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCZ и BDCX
Текущая волатильность для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) составляет 6.13%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDCZ | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 9.60% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.27% | 20.85% | -4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 32.17% | -9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 25.99% | -8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 26.63% | -5.07% |