PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCZ с BDCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDCZ с BDCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) and BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) are both exchange-traded funds - BDCZ is a Financials Equities fund tracking the BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, BDCZ returned 3.38%/yr vs 1.39%/yr for BDCX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BDCZ charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BDCX.

Доходность

Сравнение доходности BDCZ и BDCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDCZ показывает доходность -7.98%, что значительно выше, чем у BDCX с доходностью -12.50%.

BDCZ

1 день
-2.73%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-8.99%
1 год
-10.32%
3 года*
4.75%
5 лет*
3.38%
10 лет*
6.23%

BDCX

1 день
-4.22%
1 месяц
-11.22%
С начала года
-12.50%
6 месяцев
-14.12%
1 год
-17.95%
3 года*
3.33%
5 лет*
1.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDCZ и BDCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-7.98%-3.72%12.22%25.31%-9.12%33.97%17.36%
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		-12.50%-10.42%15.32%35.33%-17.67%52.70%24.50%

Correlation

The correlation between BDCZ and BDCX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.93

The correlation between BDCZ and BDCX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с BIZDBDCZ с MLPRBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMH
Часто сравнивают с BDCX:
BDCX с USMLBDCX с AMNDBDCX с CEFDBDCX с JEPIBDCX с MVRLBDCX с MLPRBDCX с AMNA

Доходность на риск

BDCZ vs. BDCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
BDCX
Ранг доходности на риск BDCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCZ c BDCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCZBDCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
-0.66

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
-0.84

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.91

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.59

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

-1.05

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCZ vs. BDCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCZ на текущий момент составляет -0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDCX равному -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCZ и BDCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCZBDCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

-0.66

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.05

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.43

-0.16

Просадки

Сравнение просадок BDCZ и BDCX

Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки BDCX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и BDCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDCZBDCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-34.96%

-20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-30.46%

+10.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-33.39%

+12.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-34.96%

+11.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.27%

-28.88%

+11.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-10.07%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.94%

17.14%

-6.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCZ и BDCX

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDCZBDCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

7.50%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.17%

22.42%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

27.19%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

26.51%

-8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

26.90%

-5.17%

Сравнение комиссий BDCZ и BDCX

BDCZ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BDCX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCZ и BDCX

Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что меньше доходности BDCX в 20.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		20.45%19.17%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		11.28%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%

Часто задаваемые вопросы

BDCZ and BDCX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDCZ has higher volatility (8.37%) compared to BDCX (7.50%). In terms of maximum drawdown, BDCZ dropped -55.63% vs BDCX's -34.96%.

On 5-year performance, BDCZ leads with 3.38% vs 1.39% for BDCX. On fees, BDCZ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BDCX has been the lower-risk option at 7.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BDCZ has performed better with a 3.38% return vs 1.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDCZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.

BDCX has the higher dividend yield at 20.45%, compared with 11.28% for BDCZ.

BDCZ is categorized as Financials Equities, while BDCX is Leveraged Equities. BDCZ tracks BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%). Their fees differ too: 0.85% for BDCZ and 0.95% for BDCX.

BDCZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCZ и BDCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор