PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BDCZ с BDCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDCZ с BDCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) and BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) are both exchange-traded funds - BDCZ is a Financials Equities fund tracking the BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, BDCZ returned 4.75%/yr vs 3.43%/yr for BDCX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BDCZ charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BDCX.

Доходность

Сравнение доходности BDCZ и BDCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDCZ показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у BDCX с доходностью -5.28%.

BDCZ

1 день
1.96%
1 месяц
3.84%
6 месяцев
-6.17%
С начала года
-3.05%
1 год
-11.14%
3 года*
4.54%
5 лет*
4.75%
10 лет*
6.69%

BDCX

1 день
2.24%
1 месяц
5.93%
6 месяцев
-9.53%
С начала года
-5.28%
1 год
-18.55%
3 года*
3.05%
5 лет*
3.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDCZ и BDCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-3.05%-3.72%12.22%25.31%-9.12%33.97%19.94%
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		-5.28%-10.42%15.32%35.33%-17.67%52.70%25.40%

Correlation

The correlation between BDCZ and BDCX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г.

0.92

The correlation between BDCZ and BDCX shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с BIZDBDCZ с MLPRBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMH
Часто сравнивают с BDCX:
BDCX с USMLBDCX с CEFDBDCX с MVRLBDCX с MLPRBDCX с JEPIBDCX с VOOBDCX с ^GSPC

Доходность на риск

BDCZ vs. BDCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
BDCX
Ранг доходности на риск BDCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCZ c BDCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDCZBDCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
-0.66

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
-0.84

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.91

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.61

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

-0.98

+0.06

BDCZ vs. BDCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCZ на текущий момент составляет -0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDCX равному -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCZ и BDCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDCZ и BDCX

Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки BDCX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и BDCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDCZBDCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-34.96%

-20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-30.46%

+10.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-33.39%

+12.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-34.96%

+11.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.83%

-23.02%

+10.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-10.39%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.14%

19.00%

-6.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCZ и BDCX

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDCZBDCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

7.25%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.86%

22.77%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

28.20%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

26.67%

-8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

26.88%

-4.94%

Сравнение комиссий BDCZ и BDCX

BDCZ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BDCX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCZ и BDCX

Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что меньше доходности BDCX в 20.40%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		20.40%19.17%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		11.68%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%

Часто задаваемые вопросы

BDCZ and BDCX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDCZ has higher volatility (9.76%) compared to BDCX (7.25%). In terms of maximum drawdown, BDCZ dropped -55.63% vs BDCX's -34.96%.

On 5-year performance, BDCZ leads with 4.75% vs 3.43% for BDCX. On fees, BDCZ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BDCX has been the lower-risk option at 7.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BDCZ has performed better with a 4.75% return vs 3.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDCZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.

BDCX has the higher dividend yield at 20.40%, compared with 11.68% for BDCZ.

BDCZ is categorized as Financials Equities, while BDCX is Leveraged Equities. BDCZ tracks BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%). Their fees differ too: 0.85% for BDCZ and 0.95% for BDCX.

BDCZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCZ и BDCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор