Сравнение BDCX с WNTR
BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%), while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. BDCX is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, BDCX returned -18.55% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. BDCX charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
BDCX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 5.93%
- 6 месяцев
- -9.53%
- С начала года
- -5.28%
- 1 год
- -18.55%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDCX и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -5.28% | -12.80% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between BDCX and WNTR is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCX vs. WNTR — Ранг доходности на риск
BDCX
WNTR
Сравнение BDCX c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDCX | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.35 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 3.02 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 7.72 | -8.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDCX и WNTR
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCX | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -42.65% | +7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -42.65% | +12.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.02% | -10.67% | -12.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -20.46% | +10.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.00% | 16.63% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и WNTR
Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) составляет 7.25%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что BDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCX | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 17.89% | -10.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.77% | 47.05% | -24.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.20% | 53.81% | -25.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.67% | 53.49% | -26.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 53.49% | -26.61% |
Сравнение комиссий BDCX и WNTR
BDCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и WNTR
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.40%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 20.40% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDCX and WNTR have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to BDCX (7.25%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -18.55% for BDCX. On fees, BDCX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BDCX has been the lower-risk option at 7.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -18.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDCX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 20.40% for BDCX.
BDCX is categorized as Leveraged Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: UBS and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for BDCX and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCX и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор