Сравнение BDCX с WNTR
BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) and WNTR (YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%), while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. BDCX is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, BDCX returned -15.35% vs 100.15% for WNTR. Their -0.35 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BDCX charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 6.73%.
BDCX
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- 2.28%
- 6 месяцев
- -2.95%
- С начала года
- -7.51%
- 1 год
- -15.35%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.23%
WNTR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 100.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $55.22K | $48.30K | $41.63K | |
| $4.24M | $3.75M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам BDCX и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -7.51% | -12.80% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 6.73% | 52.78% |
Correlation
The correlation between BDCX and WNTR is -0.30, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCX vs. WNTR — Ранг доходности на риск
BDCX
WNTR
Сравнение BDCX c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDCX | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.29 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.36 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 5.96 | -6.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDCX и WNTR
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCX | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -42.65% | +7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.35% | -42.65% | +16.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.83% | -12.93% | -11.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -20.10% | +9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.38% | 16.86% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и WNTR
Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) составляет 8.88%, в то время как у YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что BDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCX | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 12.79% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.99% | 46.85% | -23.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.82% | 54.57% | -25.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.79% | 53.24% | -26.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 53.24% | -26.31% |
Сравнение комиссий BDCX и WNTR
BDCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WNTR в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и WNTR
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.89%, что меньше доходности WNTR в 111.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 20.89% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 111.06% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDCX and WNTR have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (12.79%) compared to BDCX (8.88%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 100.15% vs -15.35% for BDCX. On fees, BDCX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BDCX has been the lower-risk option at 8.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 100.15% return vs -15.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDCX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 111.06%, compared with 20.89% for BDCX.
BDCX is categorized as Leveraged Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: UBS and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for BDCX and 1.00% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCX и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор