PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BDCX с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BDCX и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDCX показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 6.73%.


BDCX

1 день
-2.71%
1 месяц
2.28%
6 месяцев
-2.95%
С начала года
-7.51%
1 год
-15.35%
3 года*
0.95%
5 лет*
2.66%
10 лет*
Всё время*
12.23%

WNTR

1 день
-1.10%
1 месяц
5.18%
6 месяцев
-1.23%
С начала года
6.73%
1 год
100.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
43.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$55.22K$48.30K$41.63K
$4.24M$3.75M$3.99M

Сравнение доходности по годам BDCX и WNTR


Correlation

The correlation between BDCX and WNTR is -0.30, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

BDCX vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

BDCX
Ранг доходности на риск BDCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX: 44
Ранг коэф-та Мартина

WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BDCX c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BDCXWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.29

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.36

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

5.96

-6.96

BDCX vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCX на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа WNTR равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCX и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDCX и WNTR

Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и WNTR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BDCXWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-42.65%

+7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.35%

-42.65%

+16.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.83%

-12.93%

-11.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.53%

-20.10%

+9.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.38%

16.86%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCX и WNTR

Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) составляет 8.88%, в то время как у YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что BDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BDCXWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

12.79%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.99%

46.85%

-23.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.82%

54.57%

-25.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.79%

53.24%

-26.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.93%

53.24%

-26.31%

Сравнение комиссий BDCX и WNTR

BDCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WNTR в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCX и WNTR

Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.89%, что меньше доходности WNTR в 111.06%


ПозицияTTM202520242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN
20.89%19.17%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
111.06%58.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BDCX and WNTR have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (12.79%) compared to BDCX (8.88%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 100.15% vs -15.35% for BDCX. On fees, BDCX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BDCX has been the lower-risk option at 8.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 100.15% return vs -15.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDCX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 111.06%, compared with 20.89% for BDCX.

BDCX is categorized as Leveraged Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: UBS and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for BDCX and 1.00% for WNTR.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCX и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор