Сравнение BDCX с QULL
BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) and QULL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN) are both Leveraged Equities funds from UBS - BDCX tracks the MVIS US Business Development Companies (150%) while QULL tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BDCX returned 3.43%/yr vs 15.68%/yr for QULL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и QULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у QULL с доходностью 19.57%.
BDCX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 5.93%
- 6 месяцев
- -9.53%
- С начала года
- -5.28%
- 1 год
- -18.55%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
QULL
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 14.53%
- С начала года
- 19.57%
- 1 год
- 38.16%
- 3 года*
- 29.25%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDCX и QULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -5.28% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 38.79% |
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 19.57% | 17.61% | 38.03% | 57.07% | -42.00% | 51.36% |
Correlation
The correlation between BDCX and QULL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between BDCX and QULL has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCX vs. QULL — Ранг доходности на риск
BDCX
QULL
Сравнение BDCX c QULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDCX | QULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.27 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.08 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 9.15 | -10.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDCX и QULL
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки QULL в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и QULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCX | QULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -51.83% | +16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -18.43% | -12.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.39% | -36.82% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -51.83% | +16.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.02% | 0.00% | -23.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -13.79% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.00% | 4.18% | +14.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и QULL
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCX | QULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 6.17% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.77% | 19.42% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.20% | 24.68% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.67% | 35.68% | -9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 34.91% | -8.03% |
Сравнение комиссий BDCX и QULL
И BDCX, и QULL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и QULL
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.40%, тогда как QULL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 20.40% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDCX and QULL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDCX has higher volatility (7.25%) compared to QULL (6.17%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs QULL's -51.83%.
On 5-year performance, QULL leads with 15.68% vs 3.43% for BDCX. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QULL has been the lower-risk option at 6.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QULL has performed better with a 15.68% return vs 3.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDCX and QULL have the same expense ratio: 0.95% per year.
BDCX has the higher dividend yield at 20.40%, compared with 0.00% for QULL.
BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%), while QULL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index.
QULL currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCX и QULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор