Сравнение BDCX с MTUL
BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) and MTUL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%), while MTUL is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BDCX returned 2.16%/yr vs 20.13%/yr for MTUL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и MTUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у MTUL с доходностью 61.40%.
BDCX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -11.17%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- —
MTUL
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 23.35%
- С начала года
- 61.40%
- 6 месяцев
- 63.02%
- 1 год
- 78.14%
- 3 года*
- 60.02%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDCX и MTUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -9.12% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 35.66% |
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 61.40% | 27.42% | 58.70% | 10.66% | -37.97% | 7.00% |
Correlation
The correlation between BDCX and MTUL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between BDCX and MTUL shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCX vs. MTUL — Ранг доходности на риск
BDCX
MTUL
Сравнение BDCX c MTUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDCX | MTUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.32 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 3.29 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 13.17 | -14.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDCX | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.79 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.47 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.41 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок BDCX и MTUL
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки MTUL в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и MTUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCX | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -56.83% | +21.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -23.86% | -6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.39% | -39.15% | +5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -56.83% | +21.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.14% | -0.01% | -26.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -22.66% | +12.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.20% | 5.95% | +11.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и MTUL
Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) составляет 8.67%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) волатильность равна 20.00%. Это указывает на то, что BDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCX | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.67% | 20.00% | -11.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.74% | 37.62% | -14.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 43.98% | -16.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.56% | 42.80% | -16.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 43.63% | -16.69% |
Сравнение комиссий BDCX и MTUL
И BDCX, и MTUL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и MTUL
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.69%, тогда как MTUL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 19.69% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDCX and MTUL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUL has higher volatility (20.00%) compared to BDCX (8.67%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs MTUL's -56.83%.
On 5-year performance, MTUL leads with 20.13% vs 2.16% for BDCX. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BDCX has been the lower-risk option at 8.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MTUL has performed better with a 20.13% return vs 2.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDCX and MTUL have the same expense ratio: 0.95% per year.
BDCX has the higher dividend yield at 19.69%, compared with 0.00% for MTUL.
BDCX is categorized as Leveraged Equities, while MTUL is Momentum. BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%), while MTUL tracks MSCI USA Momentum Index.
MTUL currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCX и MTUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор