Сравнение BDCX с MTUL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL).
BDCX и MTUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. MTUL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и MTUL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDCX и MTUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -15.07% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 35.66% |
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | -5.77% | 27.42% | 58.70% | 10.66% | -37.97% | 7.00% |
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -15.07%, что значительно ниже, чем у MTUL с доходностью -5.77%.
BDCX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -15.07%
- 6 месяцев
- -13.08%
- 1 год
- -25.21%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- —
MTUL
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- -9.38%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDCX и MTUL
И BDCX, и MTUL имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BDCX vs. MTUL — Ранг доходности на риск
BDCX
MTUL
Сравнение BDCX c MTUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDCX | MTUL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 0.50 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | 0.98 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.14 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.99 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 3.95 | -5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDCX | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 0.50 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.23 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.16 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между BDCX и MTUL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и MTUL
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.63%, тогда как MTUL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 22.63% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BDCX и MTUL
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки MTUL в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и MTUL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDCX | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -56.83% | +21.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -26.88% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -56.83% | +21.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.97% | -12.23% | -18.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -23.34% | +13.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.30% | 6.74% | +8.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и MTUL
Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) составляет 9.60%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что BDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDCX | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 19.43% | -9.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.85% | 34.76% | -13.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 46.87% | -14.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.99% | 42.02% | -16.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.63% | 43.00% | -16.37% |