Сравнение BDCX с GSG
BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%), while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BDCX returned 2.66%/yr vs 14.20%/yr for GSG. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BDCX charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 32.52%.
BDCX
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- 2.28%
- 6 месяцев
- -2.95%
- С начала года
- -7.51%
- 1 год
- -15.35%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.23%
GSG
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 21.95%
- С начала года
- 32.52%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 8.03%
- Всё время*
- -2.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $55.22K | $48.30K | $41.63K | |
| $18.96M | $16.42M | $22.87M |
Сравнение доходности по годам BDCX и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -7.51% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 25.40% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 32.52% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | 23.05% |
Correlation
The correlation between BDCX and GSG is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.16 |
The correlation between BDCX and GSG shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCX vs. GSG — Ранг доходности на риск
BDCX
GSG
Сравнение BDCX c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDCX | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.27 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.00 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 6.32 | -7.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDCX и GSG
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCX | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -89.62% | +54.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.35% | -18.81% | -7.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.39% | -18.81% | -14.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -29.12% | -5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.83% | -59.99% | +35.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -63.67% | +53.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.38% | 5.94% | +9.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и GSG
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеют волатильность 8.88% и 8.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCX | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 8.99% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.99% | 21.89% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.82% | 24.44% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.79% | 22.90% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 22.08% | +4.85% |
Сравнение комиссий BDCX и GSG
BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и GSG
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.89%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 20.89% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDCX and GSG have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (8.99%) compared to BDCX (8.88%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs GSG's -89.62%.
On 5-year performance, GSG leads with 14.20% vs 2.66% for BDCX. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BDCX has been the lower-risk option at 8.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GSG has performed better with a 14.20% return vs 2.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.
BDCX has the higher dividend yield at 20.89%, compared with 0.00% for GSG.
BDCX is categorized as Leveraged Equities, while GSG is Commodities. BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%), while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.95% for BDCX and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCX и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор