PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCX с FSK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDCX с FSK

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и FS KKR Capital Corp. (FSK).

BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BDCX и FSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDCX и FSK

2026 (YTD)202520242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		-13.54%-10.42%15.32%35.33%-17.67%52.70%24.50%
FSK
FS KKR Capital Corp.		-27.89%-20.38%25.71%33.04%-4.71%41.59%32.16%

Доходность по периодам

С начала года, BDCX показывает доходность -13.54%, что значительно выше, чем у FSK с доходностью -27.89%.

BDCX

1 день
3.32%
1 месяц
1.87%
С начала года
-13.54%
6 месяцев
-13.47%
1 год
-23.11%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—

FSK

1 день
2.31%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-27.89%
6 месяцев
-25.16%
1 год
-42.44%
3 года*
-4.44%
5 лет*
0.62%
10 лет*
1.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

FS KKR Capital Corp.

Часто сравнивают с BDCX:
BDCX с USMLBDCX с CEFDBDCX с AMNDBDCX с MVRLBDCX с AMNABDCX с MLPRBDCX с JEPI
Часто сравнивают с FSK:
FSK с OBDCFSK с MAINFSK с PSECFSK с SPYFSK с SCMFSK с PRTFSK с JEPI

Доходность на риск

BDCX vs. FSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCX
Ранг доходности на риск BDCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FSK
Ранг доходности на риск FSK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSK: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSK: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSK: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCX c FSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCXFSKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.72

-1.35

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.91

-1.94

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

0.73

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.83

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.55

-1.63

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCX vs. FSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCX на текущий момент составляет -0.72, что выше коэффициента Шарпа FSK равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCX и FSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCXFSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

-1.35

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.03

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.08

+0.36

Корреляция

Корреляция между BDCX и FSK составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCX и FSK

Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.24%, что меньше доходности FSK в 25.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		22.24%19.17%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSK
FS KKR Capital Corp.		25.34%18.91%13.35%14.77%15.20%11.80%15.46%12.40%16.41%11.68%8.65%9.91%

Просадки

Сравнение просадок BDCX и FSK

Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки FSK в -67.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и FSK.

Загрузка...

Показатели просадок

BDCXFSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-67.20%

+32.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.46%

-51.01%

+20.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-51.03%

+16.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.73%

-48.17%

+18.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-13.01%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.20%

26.14%

-10.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCX и FSK

Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) составляет 9.44%, в то время как у FS KKR Capital Corp. (FSK) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что BDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDCXFSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

9.94%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

24.49%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.13%

31.59%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.00%

23.44%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.63%

27.60%

-0.97%