Сравнение BDCX с FSK
BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) is Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%), while FSK (FS KKR Capital Corp.) is a stock. Over the past 5 years, BDCX returned 1.39%/yr vs -0.87%/yr for FSK. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и FSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -12.50%, что значительно выше, чем у FSK с доходностью -23.50%.
BDCX
- 1 день
- -4.22%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- -12.50%
- 6 месяцев
- -14.12%
- 1 год
- -17.95%
- 3 года*
- 3.33%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
FSK
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -23.50%
- 6 месяцев
- -26.57%
- 1 год
- -39.65%
- 3 года*
- -4.54%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- 2.45%
Сравнение доходности по годам BDCX и FSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -12.50% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 24.50% |
FSK FS KKR Capital Corp. | -23.50% | -20.38% | 25.71% | 33.04% | -4.71% | 41.59% | 32.16% |
Correlation
The correlation between BDCX and FSK is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.81 |
The correlation between BDCX and FSK has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCX vs. FSK — Ранг доходности на риск
BDCX
FSK
Сравнение BDCX c FSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDCX | FSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.75 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.78 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -1.24 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDCX | FSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -1.30 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.04 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.10 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок BDCX и FSK
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки FSK в -67.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и FSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCX | FSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -67.20% | +32.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -51.01% | +20.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.39% | -51.03% | +17.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -51.03% | +16.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.88% | -45.02% | +16.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -13.46% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.14% | 32.03% | -14.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и FSK
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с FS KKR Capital Corp. (FSK) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCX | FSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 6.84% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.42% | 26.48% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.19% | 30.52% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.51% | 24.05% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 27.90% | -1.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и FSK
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.45%, что меньше доходности FSK в 23.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 20.45% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSK FS KKR Capital Corp. | 23.89% | 18.91% | 13.35% | 14.77% | 15.20% | 11.80% | 15.46% | 12.40% | 16.41% | 11.68% | 8.65% | 9.91% |
Часто задаваемые вопросы
BDCX and FSK have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDCX has higher volatility (7.50%) compared to FSK (6.84%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs FSK's -67.20%.
BDCX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCX и FSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор