PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCX с CSWC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDCX с CSWC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Capital Southwest Corporation (CSWC).

BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BDCX и CSWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDCX и CSWC

2026 (YTD)202520242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		-15.07%-10.42%15.32%35.33%-17.67%52.70%24.50%
CSWC
Capital Southwest Corporation		1.86%14.28%2.14%56.10%-24.63%57.40%31.01%

Доходность по периодам

С начала года, BDCX показывает доходность -15.07%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью 1.86%.

BDCX

1 день
-1.77%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-15.07%
6 месяцев
-13.08%
1 год
-25.21%
3 года*
4.02%
5 лет*
3.01%
10 лет*
—

CSWC

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.51%
С начала года
1.86%
6 месяцев
7.23%
1 год
9.86%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.24%
10 лет*
16.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

Capital Southwest Corporation

Часто сравнивают с BDCX:
BDCX с USMLBDCX с AMNDBDCX с CEFDBDCX с MVRLBDCX с AMNABDCX с MLPRBDCX с JEPI
Часто сравнивают с CSWC:
CSWC с MAINCSWC с OBDCCSWC с BBDCCSWC с TCPCCSWC с SCHDCSWC с SPYCSWC с GECC

Доходность на риск

BDCX vs. CSWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCX
Ранг доходности на риск BDCX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX: 11
Ранг коэф-та Мартина
CSWC
Ранг доходности на риск CSWC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSWC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCX c CSWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCXCSWCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.79

0.40

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.02

0.72

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.10

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

0.53

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.60

1.61

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCX vs. CSWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCX на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа CSWC равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCX и CSWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCXCSWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

0.40

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.50

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.27

+0.16

Корреляция

Корреляция между BDCX и CSWC составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCX и CSWC

Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.63%, что больше доходности CSWC в 11.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		22.63%19.17%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSWC
Capital Southwest Corporation		11.68%11.56%11.59%10.21%12.46%10.13%11.49%13.07%10.77%7.01%2.35%0.72%

Просадки

Сравнение просадок BDCX и CSWC

Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки CSWC в -77.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и CSWC.

Загрузка...

Показатели просадок

BDCXCSWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-77.32%

+42.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.46%

-18.45%

-12.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-33.66%

-1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.97%

-5.66%

-25.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-26.13%

+16.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.30%

6.48%

+8.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCX и CSWC

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDCXCSWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

5.94%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.85%

15.14%

+5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.17%

24.82%

+7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.99%

22.78%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.63%

27.32%

-0.69%