Сравнение BDCX с CSWC
BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) is Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%), while CSWC (Capital Southwest Corporation) is a stock. Over the past 5 years, BDCX returned 1.39%/yr vs 8.63%/yr for CSWC. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и CSWC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -12.50%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью 9.39%.
BDCX
- 1 день
- -4.22%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- -12.50%
- 6 месяцев
- -14.12%
- 1 год
- -17.95%
- 3 года*
- 3.33%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
CSWC
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 17.04%
Сравнение доходности по годам BDCX и CSWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -12.50% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 24.50% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 9.39% | 14.28% | 2.14% | 56.10% | -24.63% | 57.40% | 31.01% |
Correlation
The correlation between BDCX and CSWC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.70 |
The correlation between BDCX and CSWC has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCX vs. CSWC — Ранг доходности на риск
BDCX
CSWC
Сравнение BDCX c CSWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDCX | CSWC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.26 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.74 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 5.62 | -6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDCX | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 1.45 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.38 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.39 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок BDCX и CSWC
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки CSWC в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и CSWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCX | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -68.33% | +33.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -15.75% | -14.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.39% | -27.74% | -5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -33.66% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.88% | -3.88% | -25.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -18.36% | +8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.14% | 4.86% | +12.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и CSWC
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCX | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 5.22% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.42% | 13.99% | +8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.19% | 18.91% | +8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.51% | 22.66% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 27.40% | -0.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и CSWC
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.45%, что больше доходности CSWC в 12.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 20.45% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 12.72% | 11.56% | 11.59% | 10.21% | 12.46% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 10.77% | 7.01% | 2.35% | 216.86% |
Часто задаваемые вопросы
BDCX and CSWC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDCX has higher volatility (7.50%) compared to CSWC (5.22%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs CSWC's -68.33%.
CSWC currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCX и CSWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор