Сравнение BDCX с BIZD
BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%), while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BDCX returned 3.43%/yr vs 5.46%/yr for BIZD. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BDCX charges 0.95%/yr vs 12.86%/yr for BIZD.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и BIZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у BIZD с доходностью -3.95%.
BDCX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 5.93%
- 6 месяцев
- -9.53%
- С начала года
- -5.28%
- 1 год
- -18.55%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
BIZD
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- -6.71%
- С начала года
- -3.95%
- 1 год
- -13.50%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 7.75%
Сравнение доходности по годам BDCX и BIZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -5.28% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 25.40% |
BIZD VanEck BDC Income ETF | -3.95% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | -8.51% | 36.25% | 20.87% |
Correlation
The correlation between BDCX and BIZD is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.95 |
The correlation between BDCX and BIZD has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCX vs. BIZD — Ранг доходности на риск
BDCX
BIZD
Сравнение BDCX c BIZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDCX | BIZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.61 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.97 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDCX и BIZD
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и BIZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCX | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -55.44% | +20.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -22.22% | -8.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.39% | -22.56% | -10.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -22.91% | -12.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.02% | -14.81% | -8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -6.81% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.00% | 14.01% | +4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и BIZD
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с VanEck BDC Income ETF (BIZD) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCX | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 4.93% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.77% | 15.06% | +7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.20% | 18.73% | +9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.67% | 17.49% | +9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 21.78% | +5.10% |
Сравнение комиссий BDCX и BIZD
BDCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BIZD в 12.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и BIZD
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.40%, что больше доходности BIZD в 11.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 20.40% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIZD VanEck BDC Income ETF | 11.85% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BDCX and BIZD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BDCX has higher volatility (7.25%) compared to BIZD (4.93%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs BIZD's -55.44%.
On 5-year performance, BIZD leads with 5.46% vs 3.43% for BDCX. On fees, BDCX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BIZD has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BIZD has performed better with a 5.46% return vs 3.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDCX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.
BDCX has the higher dividend yield at 20.40%, compared with 11.85% for BIZD.
BDCX is categorized as Leveraged Equities, while BIZD is Financials Equities. BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%), while BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index. They also come from different issuers: UBS and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for BDCX and 12.86% for BIZD.
BDCX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCX и BIZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор