PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCX с BIZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDCX с BIZD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%), while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BDCX returned 2.16%/yr vs 4.49%/yr for BIZD. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BDCX charges 0.95%/yr vs 0.42%/yr for BIZD.

Доходность

Сравнение доходности BDCX и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDCX показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у BIZD с доходностью -6.93%.

BDCX

1 день
3.87%
1 месяц
-7.74%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-11.17%
1 год
-14.37%
3 года*
4.52%
5 лет*
2.16%
10 лет*
—

BIZD

1 день
2.25%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-8.73%
1 год
-10.64%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.49%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDCX и BIZD

2026 (YTD)202520242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		-9.12%-10.42%15.32%35.33%-17.67%52.70%24.50%
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-6.93%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%17.92%

Correlation

The correlation between BDCX and BIZD is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.94

The correlation between BDCX and BIZD has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

VanEck BDC Income ETF

Часто сравнивают с BDCX:
BDCX с USMLBDCX с AMNDBDCX с CEFDBDCX с JEPIBDCX с MVRLBDCX с MLPRBDCX с AMNA
Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с SCHD

Доходность на риск

BDCX vs. BIZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCX
Ранг доходности на риск BDCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX: 55
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCX c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCXBIZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
-0.59

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.61
-0.73

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.92

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.48

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

-0.84

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCX vs. BIZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCX на текущий момент составляет -0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIZD равному -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCX и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCXBIZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

-0.59

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.26

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.31

+0.14

Просадки

Сравнение просадок BDCX и BIZD

Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и BIZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDCXBIZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-55.44%

+20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.46%

-22.22%

-8.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.39%

-22.56%

-10.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-22.91%

-12.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.14%

-17.45%

-8.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.08%

-6.72%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.20%

12.68%

+4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCX и BIZD

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с VanEck BDC Income ETF (BIZD) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDCXBIZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

5.39%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.74%

14.95%

+7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.47%

18.25%

+9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.56%

17.43%

+9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.94%

21.74%

+5.20%

Сравнение комиссий BDCX и BIZD

BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BIZD в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCX и BIZD

Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.69%, что больше доходности BIZD в 13.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		19.69%19.17%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIZD
VanEck BDC Income ETF		13.57%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BDCX and BIZD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BDCX has higher volatility (8.67%) compared to BIZD (5.39%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs BIZD's -55.44%.

On 5-year performance, BIZD leads with 4.49% vs 2.16% for BDCX. On fees, BIZD is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BIZD has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIZD has performed better with a 4.49% return vs 2.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIZD is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.

BDCX has the higher dividend yield at 19.69%, compared with 13.57% for BIZD.

BDCX is categorized as Leveraged Equities, while BIZD is Financials Equities. BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%), while BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index. They also come from different issuers: UBS and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for BDCX and 0.42% for BIZD.

BDCX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCX и BIZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор