PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDCX с BDCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDCX с BDCZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) and BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) are both exchange-traded funds - BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%), while BDCZ is a Financials Equities fund tracking the BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BDCX returned 2.16%/yr vs 3.77%/yr for BDCZ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BDCX charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for BDCZ.

Доходность

Сравнение доходности BDCX и BDCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDCX показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у BDCZ с доходностью -6.24%.

BDCX

1 день
3.87%
1 месяц
-7.74%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-11.17%
1 год
-14.37%
3 года*
4.52%
5 лет*
2.16%
10 лет*
—

BDCZ

1 день
1.89%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
-7.60%
1 год
-8.29%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.77%
10 лет*
6.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDCX и BDCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		-9.12%-10.42%15.32%35.33%-17.67%52.70%24.50%
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-6.24%-3.72%12.22%25.31%-9.12%33.97%17.36%

Correlation

The correlation between BDCX and BDCZ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.93

The correlation between BDCX and BDCZ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

Часто сравнивают с BDCX:
BDCX с USMLBDCX с AMNDBDCX с CEFDBDCX с JEPIBDCX с MVRLBDCX с MLPRBDCX с AMNA
Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с BIZDBDCZ с MLPRBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMH

Доходность на риск

BDCX vs. BDCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCX
Ранг доходности на риск BDCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX: 55
Ранг коэф-та Мартина
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCX c BDCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDCXBDCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
-0.41

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.61
-0.44

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.95

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.42

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

-0.76

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDCX vs. BDCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCX на текущий момент составляет -0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDCZ равному -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCX и BDCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDCXBDCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

-0.41

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.21

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.28

+0.17

Просадки

Сравнение просадок BDCX и BDCZ

Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки BDCZ в -55.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и BDCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDCXBDCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-55.63%

+20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.46%

-19.95%

-10.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.39%

-20.77%

-12.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.96%

-23.12%

-11.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.14%

-15.70%

-10.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.08%

-7.87%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.20%

10.97%

+6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCX и BDCZ

ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) имеют волатильность 8.67% и 8.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDCXBDCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

8.67%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.74%

17.27%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.47%

20.51%

+6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.56%

17.82%

+8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.94%

21.74%

+5.20%

Сравнение комиссий BDCX и BDCZ

BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BDCZ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCX и BDCZ

Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.69%, что больше доходности BDCZ в 11.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN		19.69%19.17%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		11.07%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%

Часто задаваемые вопросы

BDCX and BDCZ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDCZ has higher volatility (8.67%) compared to BDCX (8.67%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs BDCZ's -55.63%.

On 5-year performance, BDCZ leads with 3.77% vs 2.16% for BDCX. On fees, BDCZ is cheaper at 0.85% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BDCZ has performed better with a 3.77% return vs 2.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDCZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.

BDCX has the higher dividend yield at 19.69%, compared with 11.07% for BDCZ.

BDCX is categorized as Leveraged Equities, while BDCZ is Financials Equities. BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%), while BDCZ tracks BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. Their fees differ too: 0.95% for BDCX and 0.85% for BDCZ.

BDCZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCX и BDCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор