Сравнение BDCX с ARCC
BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) is Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%), while ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock. Over the past 5 years, BDCX returned 3.43%/yr vs 9.11%/yr for ARCC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 0.04%.
BDCX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 5.93%
- 6 месяцев
- -9.53%
- С начала года
- -5.28%
- 1 год
- -18.55%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 3.17%
- 6 месяцев
- -3.58%
- С начала года
- 0.04%
- 1 год
- -8.19%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение доходности по годам BDCX и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -5.28% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 25.40% |
ARCC Ares Capital Corporation | 0.04% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 18.41% |
Correlation
The correlation between BDCX and ARCC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.83 |
The correlation between BDCX and ARCC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCX vs. ARCC — Ранг доходности на риск
BDCX
ARCC
Сравнение BDCX c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDCX | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.94 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.43 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.73 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDCX и ARCC
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCX | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -79.36% | +44.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -19.35% | -11.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.39% | -19.35% | -14.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -21.76% | -13.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.02% | -8.94% | -14.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -9.12% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.00% | 11.32% | +7.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и ARCC
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCX | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 4.99% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.77% | 14.96% | +7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.20% | 18.91% | +9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.67% | 20.00% | +6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 25.58% | +1.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и ARCC
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.40%, что больше доходности ARCC в 9.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 9.99% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 20.40% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDCX and ARCC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDCX has higher volatility (7.25%) compared to ARCC (4.99%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs ARCC's -79.36%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCX и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор