Сравнение BDCX с ARCC
BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) is Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%), while ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock. Over the past 5 years, BDCX returned 2.16%/yr vs 8.89%/yr for ARCC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -4.02%.
BDCX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -11.17%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение доходности по годам BDCX и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -9.12% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 24.50% |
ARCC Ares Capital Corporation | -4.02% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 17.35% |
Correlation
The correlation between BDCX and ARCC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.83 |
The correlation between BDCX and ARCC has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCX vs. ARCC — Ранг доходности на риск
BDCX
ARCC
Сравнение BDCX c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDCX | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.97 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.28 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -0.51 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDCX | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.29 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.45 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.38 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок BDCX и ARCC
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCX | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -79.36% | +44.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -19.35% | -11.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.39% | -19.35% | -14.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -21.76% | -13.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.14% | -12.64% | -13.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.08% | -9.10% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.20% | 10.51% | +6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и ARCC
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCX | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.67% | 4.02% | +4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.74% | 14.76% | +7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 18.44% | +9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.56% | 19.97% | +6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 25.58% | +1.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и ARCC
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.69%, что больше доходности ARCC в 10.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.16% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 19.69% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDCX and ARCC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDCX has higher volatility (8.67%) compared to ARCC (4.02%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs ARCC's -79.36%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCX и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор