Сравнение BDCX с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Ares Capital Corporation (ARCC).
BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BDCX и ARCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDCX и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -15.07% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 24.50% |
ARCC Ares Capital Corporation | -9.97% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 17.35% |
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -15.07%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -9.97%.
BDCX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -15.07%
- 6 месяцев
- -13.08%
- 1 год
- -25.21%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -12.64%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCX vs. ARCC — Ранг доходности на риск
BDCX
ARCC
Сравнение BDCX c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDCX | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | -0.54 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | -0.63 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.92 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.63 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | -1.29 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDCX | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | -0.54 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.42 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.37 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между BDCX и ARCC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и ARCC
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.63%, что больше доходности ARCC в 10.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 22.63% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.83% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок BDCX и ARCC
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и ARCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDCX | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -79.36% | +44.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -19.35% | -11.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -21.76% | -13.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.97% | -18.05% | -12.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -9.07% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.30% | 9.40% | +5.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и ARCC
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDCX | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 6.78% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.85% | 15.24% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 23.54% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.99% | 19.89% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.63% | 25.53% | +1.10% |