Сравнение BDCX с AMUB
BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) and AMUB (ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B) are both exchange-traded funds - BDCX is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies (150%), while AMUB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BDCX returned 1.22%/yr vs 11.55%/yr for AMUB. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BDCX charges 0.95%/yr vs 0.80%/yr for AMUB.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и AMUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -13.68%, что значительно ниже, чем у AMUB с доходностью 14.01%.
BDCX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -13.68%
- 6 месяцев
- -10.71%
- 1 год
- -17.92%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- —
AMUB
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- 14.01%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 2.79%
Сравнение доходности по годам BDCX и AMUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -13.68% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 25.40% |
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 14.01% | 2.05% | 15.68% | 16.89% | 21.91% | 28.83% | -5.89% |
Correlation
The correlation between BDCX and AMUB is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between BDCX and AMUB has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDCX vs. AMUB — Ранг доходности на риск
BDCX
AMUB
Сравнение BDCX c AMUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDCX | AMUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.17 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.24 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 3.36 | -4.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDCX и AMUB
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки AMUB в -79.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и AMUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDCX | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -79.46% | +44.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -10.69% | -19.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.39% | -17.22% | -16.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -20.58% | -14.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.85% | -8.53% | -21.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -29.11% | +18.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.05% | 3.92% | +14.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и AMUB
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDCX | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 5.28% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.09% | 10.09% | +13.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.74% | 13.85% | +13.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.58% | 20.12% | +6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 27.13% | -0.23% |
Сравнение комиссий BDCX и AMUB
BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMUB в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и AMUB
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, тогда как AMUB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 20.73% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
Часто задаваемые вопросы
BDCX and AMUB have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDCX has higher volatility (8.40%) compared to AMUB (5.28%). In terms of maximum drawdown, BDCX dropped -34.96% vs AMUB's -79.46%.
On 5-year performance, AMUB leads with 11.55% vs 1.22% for BDCX. On fees, AMUB is cheaper at 0.80% per year. On volatility, AMUB has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AMUB has performed better with a 11.55% return vs 1.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMUB is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for BDCX.
BDCX has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 0.00% for AMUB.
BDCX is categorized as Leveraged Equities, while AMUB is MLPs. BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%), while AMUB tracks Alerian MLP Index. Their fees differ too: 0.95% for BDCX and 0.80% for AMUB.
AMUB currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDCX и AMUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор