Сравнение BDCX с AMUB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB).
BDCX и AMUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. AMUB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BDCX и AMUB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDCX и AMUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -15.07% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 24.50% |
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 15.44% | 8.70% | 23.05% | 25.39% | 29.89% | 38.64% | -3.90% |
Доходность по периодам
С начала года, BDCX показывает доходность -15.07%, что значительно ниже, чем у AMUB с доходностью 15.44%.
BDCX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -15.07%
- 6 месяцев
- -13.08%
- 1 год
- -25.21%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- —
AMUB
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 19.38%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDCX и AMUB
BDCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMUB в 0.80%.
Доходность на риск
BDCX vs. AMUB — Ранг доходности на риск
BDCX
AMUB
Сравнение BDCX c AMUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDCX | AMUB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | 0.57 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | 0.84 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.13 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.70 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 1.80 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDCX | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 0.57 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 1.15 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.26 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между BDCX и AMUB составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDCX и AMUB
Дивидендная доходность BDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.63%, что больше доходности AMUB в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 22.63% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 5.84% | 6.54% | 6.02% | 6.54% | 6.35% | 7.34% | 10.94% | 8.36% | 8.48% | 7.00% | 6.61% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок BDCX и AMUB
Максимальная просадка BDCX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки AMUB в -73.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCX и AMUB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDCX | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -73.13% | +38.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -17.04% | -13.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -20.58% | -14.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.97% | -3.88% | -27.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -14.31% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.30% | 6.63% | +8.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDCX и AMUB
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что BDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDCX | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 3.64% | +5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.85% | 9.03% | +11.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 18.91% | +13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.99% | 20.00% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.63% | 26.88% | -0.25% |