Сравнение BDAIX с VRGWX
BDAIX (Baron Durable Advantage Fund) and VRGWX (Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BDAIX returned 13.69%/yr vs 14.07%/yr for VRGWX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BDAIX charges 1.48%/yr vs 0.05%/yr for VRGWX.
Доходность
Сравнение доходности BDAIX и VRGWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDAIX показывает доходность 5.94%, что значительно выше, чем у VRGWX с доходностью 4.75%.
BDAIX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- 3.42%
- С начала года
- 5.94%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- —
VRGWX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 5.31%
- С начала года
- 4.75%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 18.48%
Сравнение доходности по годам BDAIX и VRGWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDAIX Baron Durable Advantage Fund | 5.94% | 16.56% | 27.14% | 45.51% | -24.81% | 32.17% | 20.32% | 27.34% |
VRGWX Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares | 4.75% | 18.32% | 33.25% | 42.65% | -29.18% | 32.42% | 38.38% | 21.37% |
Correlation
The correlation between BDAIX and VRGWX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.94 |
The correlation between BDAIX and VRGWX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDAIX vs. VRGWX — Ранг доходности на риск
BDAIX
VRGWX
Сравнение BDAIX c VRGWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDAIX | VRGWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 3.05 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDAIX и VRGWX
Максимальная просадка BDAIX за все время составила -33.57%, примерно равная максимальной просадке VRGWX в -32.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDAIX и VRGWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDAIX | VRGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -32.70% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -16.19% | +1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.79% | -23.44% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.25% | -32.70% | +2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -3.90% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -4.88% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 5.11% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDAIX и VRGWX
Текущая волатильность для Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) составляет 5.69%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что BDAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRGWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDAIX | VRGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 6.45% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 13.48% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 16.78% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 21.85% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 21.23% | +0.72% |
Сравнение комиссий BDAIX и VRGWX
BDAIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии VRGWX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDAIX и VRGWX
BDAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDAIX Baron Durable Advantage Fund | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.10% | 0.00% | 0.33% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRGWX Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.47% | 0.35% | 0.56% | 0.71% | 0.99% | 4.18% | 0.77% | 1.03% | 1.22% | 1.22% | 1.52% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
BDAIX and VRGWX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRGWX has higher volatility (6.45%) compared to BDAIX (5.69%). In terms of maximum drawdown, BDAIX dropped -33.57% vs VRGWX's -32.70%.
VRGWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDAIX и VRGWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор