PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDAIX с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDAIX с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

BDAIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BDAIX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDAIX и SPMO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BDAIX
Baron Durable Advantage Fund		-9.02%16.56%27.14%45.51%-24.81%32.17%20.32%27.34%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%11.64%

Доходность по периодам

С начала года, BDAIX показывает доходность -9.02%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%.

BDAIX

1 день
3.73%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-9.02%
6 месяцев
-6.67%
1 год
13.20%
3 года*
19.13%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Durable Advantage Fund

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с BDAIX:
BDAIX с RGGYXBDAIX с BRK-BBDAIX с BXBDAIX с ^GSPCBDAIX с VOOBDAIX с VTSAXBDAIX с FOCPX
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий BDAIX и SPMO

BDAIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

BDAIX
Baron Durable Advantage Fund
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

BDAIX vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDAIX
Ранг доходности на риск BDAIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDAIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDAIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDAIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDAIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDAIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDAIX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDAIXSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.06

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.60

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.96

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.50

6.90

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDAIX vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDAIX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDAIX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDAIXSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.06

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.93

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.86

-0.10

Корреляция

Корреляция между BDAIX и SPMO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDAIX и SPMO

BDAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDAIX
Baron Durable Advantage Fund		0.00%0.00%0.23%0.10%0.00%0.33%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок BDAIX и SPMO

Максимальная просадка BDAIX за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDAIX и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

BDAIXSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-30.95%

-2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-12.70%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.25%

-22.74%

-7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-7.31%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-4.66%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.60%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BDAIX и SPMO

Текущая волатильность для Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) составляет 6.74%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что BDAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDAIXSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

7.22%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

12.80%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.56%

22.77%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

19.08%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

20.09%

+2.02%