Сравнение BDAIX с FUMIX
BDAIX (Baron Durable Advantage Fund) and FUMIX (Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BDAIX returned 13.38%/yr vs 16.29%/yr for FUMIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BDAIX charges 1.48%/yr vs 0.11%/yr for FUMIX.
Доходность
Сравнение доходности BDAIX и FUMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDAIX показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у FUMIX с доходностью 28.11%.
BDAIX
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- —
FUMIX
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 28.11%
- 6 месяцев
- 25.67%
- 1 год
- 34.10%
- 3 года*
- 32.09%
- 5 лет*
- 16.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDAIX и FUMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDAIX Baron Durable Advantage Fund | 1.59% | 16.56% | 27.14% | 45.51% | -24.81% | 32.17% | 20.32% | 27.34% |
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 28.11% | 17.01% | 33.39% | 14.67% | -15.79% | 22.56% | 29.92% | 14.58% |
Correlation
The correlation between BDAIX and FUMIX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.85 |
The correlation between BDAIX and FUMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDAIX vs. FUMIX — Ранг доходности на риск
BDAIX
FUMIX
Сравнение BDAIX c FUMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDAIX | FUMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 3.27 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 14.59 | -10.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDAIX и FUMIX
Максимальная просадка BDAIX за все время составила -33.57%, примерно равная максимальной просадке FUMIX в -33.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDAIX и FUMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDAIX | FUMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -33.36% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -10.99% | -3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.79% | -19.90% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.25% | -27.66% | -2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -3.41% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -6.29% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.45% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDAIX и FUMIX
Текущая волатильность для Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) составляет 6.45%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что BDAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDAIX | FUMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 8.64% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 16.40% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 18.81% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.40% | 21.44% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 21.86% | +0.14% |
Сравнение комиссий BDAIX и FUMIX
BDAIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии FUMIX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDAIX и FUMIX
BDAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDAIX Baron Durable Advantage Fund | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.10% | 0.00% | 0.33% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 2.17% | 2.77% | 5.89% | 18.09% | 2.10% | 20.67% | 8.68% | 2.09% | 3.84% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
BDAIX and FUMIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUMIX has higher volatility (8.64%) compared to BDAIX (6.45%). In terms of maximum drawdown, BDAIX dropped -33.57% vs FUMIX's -33.36%.
FUMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDAIX и FUMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор