PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDAIX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDAIX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

BDAIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности BDAIX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDAIX и FSPGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BDAIX
Baron Durable Advantage Fund		-9.02%16.56%27.14%45.51%-24.81%32.17%20.32%27.34%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%21.33%

Доходность по периодам

С начала года, BDAIX показывает доходность -9.02%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

BDAIX

1 день
3.73%
1 месяц
-5.66%
С начала года
-9.02%
6 месяцев
-6.67%
1 год
13.20%
3 года*
19.13%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Durable Advantage Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с BDAIX:
BDAIX с RGGYXBDAIX с BRK-BBDAIX с BXBDAIX с ^GSPCBDAIX с VOOBDAIX с VTSAXBDAIX с FOCPX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий BDAIX и FSPGX

BDAIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

BDAIX
Baron Durable Advantage Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

BDAIX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDAIX
Ранг доходности на риск BDAIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDAIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDAIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDAIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDAIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDAIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDAIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDAIXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.84

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.36

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.17

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.50

4.02

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDAIX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDAIX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDAIX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDAIXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.84

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.58

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.80

-0.04

Корреляция

Корреляция между BDAIX и FSPGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDAIX и FSPGX

BDAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

TTM202520242023202220212020201920182017
BDAIX
Baron Durable Advantage Fund		0.00%0.00%0.23%0.10%0.00%0.33%0.12%0.00%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Просадки

Сравнение просадок BDAIX и FSPGX

Максимальная просадка BDAIX за все время составила -33.57%, примерно равная максимальной просадке FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDAIX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BDAIXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-32.66%

-0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-16.17%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.25%

-32.66%

+2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-13.03%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-6.43%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

4.70%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BDAIX и FSPGX

Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 6.74% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDAIXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

6.71%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

12.37%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.56%

22.58%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

21.52%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

21.66%

+0.45%