Сравнение BCUS с VOTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE).
BCUS и VOTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCUS - это активно управляемый фонд от Bancreek. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BCUS и VOTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCUS и VOTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | 0.04% | 6.56% | 21.22% | 0.56% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | -3.84% | 17.95% | 25.23% | 0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, BCUS показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у VOTE с доходностью -3.84%.
BCUS
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 10.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOTE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCUS и VOTE
BCUS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.
Доходность на риск
BCUS vs. VOTE — Ранг доходности на риск
BCUS
VOTE
Сравнение BCUS c VOTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCUS | VOTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.00 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.52 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.57 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 7.30 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCUS | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.00 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.63 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между BCUS и VOTE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCUS и VOTE
Дивидендная доходность BCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности VOTE в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | 0.36% | 0.49% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.04% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок BCUS и VOTE
Максимальная просадка BCUS за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCUS и VOTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCUS | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -25.71% | +7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -12.07% | +1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -5.68% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -6.34% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.59% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCUS и VOTE
Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что BCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCUS | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 5.40% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 9.74% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 18.50% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 17.30% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 17.30% | -1.26% |